{"id":106363,"date":"2018-03-11T10:30:19","date_gmt":"2018-03-11T10:30:19","guid":{"rendered":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/sin-categoria\/crisis-monetarias-y-financieras-externas-e-a%c2%adndices-de-riesgo-paa%c2%ads-un-analisis-de-capacidad-predictiva-en-el-periodo-1994-2002\/"},"modified":"2018-03-11T10:30:19","modified_gmt":"2018-03-11T10:30:19","slug":"crisis-monetarias-y-financieras-externas-e-a%c2%adndices-de-riesgo-paa%c2%ads-un-analisis-de-capacidad-predictiva-en-el-periodo-1994-2002","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/economia-internacional\/crisis-monetarias-y-financieras-externas-e-a%c2%adndices-de-riesgo-paa%c2%ads-un-analisis-de-capacidad-predictiva-en-el-periodo-1994-2002\/","title":{"rendered":"Crisis monetarias y financieras externas e \u00edndices de riesgo pa\u00eds: un \u00e1nalisis de capacidad predictiva en el periodo 1994-2002"},"content":{"rendered":"<h2>Tesis doctoral de <strong> Nerea San Martin Albizuri <\/strong><\/h2>\n<p>La presente tesis doctoral, que lleva por t\u00edtulo crisis monetarias y financieras externas e \u00edndices de riesgo pa\u00eds: un an\u00e1lisis de capacidad predictiva en el periodo 1994-2002, a\u00fana dos l\u00edneas de investigaci\u00f3n extensamente desarrolladas pero que en pocas ocasiones se han unido en un mismo trabajo, como son, por una parte, el estudio del riesgo pa\u00eds, y por otra, el an\u00e1lisis de las crisis financieras.   en este sentido, el trabajo tiene como objetivo contrastar en qu\u00e9 medida los \u00edndices de riesgo pa\u00eds m\u00e1s conocidos y utilizados por los expertos: el \u00edndice de euromoney y el icrg, son capaces de discriminar anticipadamente a medio plazo entre pa\u00edses con crisis y sin crisis durante el periodo 1994-2002, mediante los valores de los propios \u00edndices y los valores de las variables que contienen.  para ello, en primer lugar se establecen los factores y variables determinantes en las crisis monetarias y financieras externas, desarrolladas en el intervalo temporal desde 1992 a 2001, esto es, las crisis de la globalizaci\u00f3n, en comparaci\u00f3n con las variables que aparecen en ambos \u00edndices. Con los resultados de esta comparaci\u00f3n cualitativa se formulan unas hip\u00f3tesis previas sobre la citada capacidad predictiva.   en segundo lugar, y al objeto de verificar de forma emp\u00edrica las hip\u00f3tesis planteadas, se emplean t\u00e9cnicas estad\u00edsticas multivariantes (an\u00e1lisis cluster, an\u00e1lisis discriminante, an\u00e1lisis factorial) y de regresi\u00f3n log\u00edstica.   a partir de los resultados alcanzados se establece como conclusi\u00f3n principal que ni el \u00edndice de euromoney, ni el icrg, ni las variables m\u00e1s significativas contenidas en los mismos, son capaces de discriminar de forma anticipada entre pa\u00edses con crisis y pa\u00edses sin crisis durante el periodo seleccionado en la muestra. Por tanto, ninguno de los dos \u00edndices es capaz de prever las vulnerabilidades que surgen en el contexto pol\u00edtico, econ\u00f3mico, y\/o financiero de los diferentes pa\u00edses, y que con el tiempo, pueden originar episodios de crisis externas.  con respecto a las limitaciones halladas, \u00e9stas se refieren principalmente al estudio emp\u00edrico realizado y, m\u00e1s concretamente, con respecto a la muestra seleccionada.   para dar por finalizado el trabajo, considerando las conclusiones alcanzadas y las limitaciones propias del estudio realizado, se plantean las futuras l\u00edneas de investigaci\u00f3n que pueden resultar interesantes.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Datos acad\u00e9micos de la tesis doctoral \u00ab<strong>Crisis monetarias y financieras externas e \u00edndices de riesgo pa\u00eds: un \u00e1nalisis de capacidad predictiva en el periodo 1994-2002<\/strong>\u00ab<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>T\u00edtulo de la tesis:<\/strong>\u00a0 Crisis monetarias y financieras externas e \u00edndices de riesgo pa\u00eds: un \u00e1nalisis de capacidad predictiva en el periodo 1994-2002 <\/li>\n<li><strong>Autor:<\/strong>\u00a0 Nerea San Martin Albizuri <\/li>\n<li><strong>Universidad:<\/strong>\u00a0 Pa\u00eds vasco\/euskal herriko unibertsitatea<\/li>\n<li><strong>Fecha de lectura de la tesis:<\/strong>\u00a0 18\/01\/2011<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Direcci\u00f3n y tribunal<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>Director de la tesis<\/strong>\n<ul>\n<li>Arturo Rodr\u00edguez Castellanos<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Tribunal<\/strong>\n<ul>\n<li>Presidente del tribunal: jaume Gil aluja <\/li>\n<li>Juan  Carlos Ayala calvo (vocal)<\/li>\n<li>matilde Fernandez blanco (vocal)<\/li>\n<li>ismael Moya clemente (vocal)<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Tesis doctoral de Nerea San Martin Albizuri La presente tesis doctoral, que lleva por t\u00edtulo crisis monetarias y financieras externas 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