{"id":113727,"date":"2018-03-11T10:41:20","date_gmt":"2018-03-11T10:41:20","guid":{"rendered":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/sin-categoria\/tarifacion-en-seguros-de-vida-con-la-medida-de-riesgo-esperanza-distorsionada\/"},"modified":"2018-03-11T10:41:20","modified_gmt":"2018-03-11T10:41:20","slug":"tarifacion-en-seguros-de-vida-con-la-medida-de-riesgo-esperanza-distorsionada","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/ciencias-economicas\/tarifacion-en-seguros-de-vida-con-la-medida-de-riesgo-esperanza-distorsionada\/","title":{"rendered":"Tarifaci\u00f3n en seguros de vida con la medida de riesgo. esperanza distorsionada"},"content":{"rendered":"<h2>Tesis doctoral de <strong> Montserrat Hernandez Solis <\/strong><\/h2>\n<p>Resumen tesis: tarificacion en seguros de vida con la medida de riesgo esperanza distorsionada.  autora: montserrat hern\u00e1ndez sol\u00eds  el objetivo de esta tesis es obtener un principio de c\u00e1lculo de primas, para el ramo de vida asegurador, basado en un a medida de riesgo coherente, la llamada esperanza distorsionada con la funci\u00f3n de distorsi\u00f3n de wang en forma de potencia, que justifique la recomendaci\u00f3n dada por solvencia ii de incrementar o disminuir, seg\u00fan la modalidad de seguro elegida, los ta ntos instant\u00e1neos de mortalidad y conseguir de este modo una prima recargada de manera impl\u00edcita para hacer frente a las desviaciones de la siniestralidad real con respecto a la esperada. A este principio se le denomina  \u00c2\u00bftransformada proporcional de l tanto instant\u00e1neo\u00c2\u00bf. Se demuestra que este m\u00e9todo de tarificaci\u00f3n basado en la esperanza distorsionada, en forma de potencia, es consistente con la  pr\u00e1ctica habitual de a\u00f1adir un margen de seguridad a las probabilidades de fallecimiento o de superv ivencia, dependiendo de la modalidad de seguro que se trate.\t  en el ramo de vida, la prima se calcula en base a la esperanza matem\u00e1tica, pero \u00e9sta presenta riesgo de insolvencia, aunque se base en  buenas estimaciones, derivado de las fluctuaciones de la siniestralidad. Para protegerse de este riesgo las compa\u00f1\u00edas pueden recargar las primas de dos maneras, o bien expl\u00edcitamente (a\u00f1adiendo una cuant\u00eda directamente a la prima) o bien de manera impl\u00edcita (las primas lleven el recargo incorporado d entro de su sistema de c\u00e1lculo), obteni\u00e9ndose as\u00ed las primas recargadas. Y lo que hacen es fijar un recargo t\u00e9cnico o de seguridad que proporcione estabilidad a la empresa aseguradora, pudiendo ser, o bien expl\u00edcito o bien venir recogido de forma imp l\u00edcita en las bases de c\u00e1lculo, mediante correcciones  o modificaciones en las tablas de mortalidad. Es por esto por lo que en esta tesis se ha obtenido una expresi\u00f3n para la prima de riesgo recargada de manera impl\u00edcita que est\u00e1 basada en la esperan za distorsionada en forma de potencia para la modalidad de seguro de supervivencia (seguro de rentas vitalicio) y para la modalidad de seguro de fallecimiento (vida entera). En este  \u00faltimo caso se demuestra, aport\u00e1ndose como novedad en este trabajo de investigaci\u00f3n, que la medida de riesgo definida para calcular la prima verifica los axiomas de medida de riesgo coherente, por lo que este estudio supone una extensi\u00f3n del que hizo wang para no vida (en su art\u00edculo titulado \u00c2\u00bfinsurance pricing and<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Datos acad\u00e9micos de la tesis doctoral \u00ab<strong>Tarifaci\u00f3n en seguros de vida con la medida de riesgo. esperanza distorsionada<\/strong>\u00ab<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>T\u00edtulo de la tesis:<\/strong>\u00a0 Tarifaci\u00f3n en seguros de vida con la medida de riesgo. esperanza distorsionada <\/li>\n<li><strong>Autor:<\/strong>\u00a0 Montserrat Hernandez Solis <\/li>\n<li><strong>Universidad:<\/strong>\u00a0 Complutense de Madrid<\/li>\n<li><strong>Fecha de lectura de la tesis:<\/strong>\u00a0 18\/01\/2013<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Direcci\u00f3n y tribunal<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>Director de la tesis<\/strong>\n<ul>\n<li>Jos\u00e9 Luis Vilar Zan\u00f3n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Tribunal<\/strong>\n<ul>\n<li>Presidente del tribunal: Jos\u00e9 Antonio Gil fana <\/li>\n<li>Andr\u00e9s De pablo lopez (vocal)<\/li>\n<li>susana Carabias lopez (vocal)<\/li>\n<li>Mar\u00eda  mercedes Claramunt bielsa (vocal)<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Tesis doctoral de Montserrat Hernandez Solis Resumen tesis: tarificacion en seguros de vida con la medida de riesgo esperanza distorsionada. 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