{"id":114929,"date":"2018-03-11T10:43:10","date_gmt":"2018-03-11T10:43:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/sin-categoria\/particle-filtering-estimation-for-linear-and-nonlinear-state-space-models\/"},"modified":"2018-03-11T10:43:10","modified_gmt":"2018-03-11T10:43:10","slug":"particle-filtering-estimation-for-linear-and-nonlinear-state-space-models","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/estadistica\/particle-filtering-estimation-for-linear-and-nonlinear-state-space-models\/","title":{"rendered":"Particle filtering estimation for linear and nonlinear state-space models"},"content":{"rendered":"<h2>Tesis doctoral de <strong> Lesly Mar\u00eda Acosta Argueta <\/strong><\/h2>\n<p>El objetivo principal de esta tesis es el de estimar secuencialmente y de manera eficiente &#8211;desde un punto de vista bayesiano y usando la metodolog\u00eda de filtrado de part\u00edculas&#8211; los estados y\/o  los par\u00e1metros fijos de un modelo de espacio de estado din\u00e1mico no est\u00e1ndar: posiblemente no lineal, no gaussiano o no estacionario.  el presente trabajo consta de 7 cap\u00edtulos y se organiza en dos partes. El cap\u00edtulo 1 introduce conceptos b\u00e1sicos, la motivaci\u00f3n, prop\u00f3sito y la estructura de la tesis.  la primera parte de esta tesis (cap\u00edtulos 2-4) considera \u00fanicamente la estimaci\u00f3n de los estados. El cap\u00edtulo 2 presenta una revisi\u00f3n exhaustiva de los algoritmos m\u00e1s cl\u00e1sicos no basados en simulaciones (kf, ekf y ukf) y los basados en simulaciones (sis, sir, asir, epf y upf). Para todos estos filtros, mencionados en la literatura, adem\u00e1s de describirlos en detalle, se ha unificado la notaci\u00f3n con el objetivo de que esta sea consistente y comparable entre los diferentes algoritmos implementados a lo largo de este trabajo.  adem\u00e1s, los m\u00e9todos secuenciales mc analizados (cap\u00edtulos 3 y 4) confirman la eficiencia del filtrado de part\u00edculas para llevar a cabo la estimaci\u00f3n de los estados latentes de un proceso din\u00e1mico formulado en forma de espacio de estado, sea lineal o no. Se estudian en profundidad temas relevantes dentro del enfoque adoptado, el impacto en la estimaci\u00f3n de la relaci\u00f3n entre la se\u00f1al y el ruido (snr: signal-to-noise-ratio, en esta tesis), la longitud de la serie temporal, el esquema de remuestreo y el n\u00famero de part\u00edculas.  en la segunda parte (cap\u00edtulos 5 y 6), se llevan a cabo tambi\u00e9n estudios mc extensos, pero ahora el objetivo principal es la estimaci\u00f3n simult\u00e1nea de los estados y par\u00e1metros fijos de ciertos modelos seleccionados. Esta \u00e1rea de investigaci\u00f3n sigue siendo muy activa y es donde esta tesis contribuye m\u00e1s. Al inicio del cap\u00edtulo 5 se provee una revisi\u00f3n parcial de los m\u00e9todos para llevar a cabo la estimaci\u00f3n simult\u00e1nea de los estados y par\u00e1metros fijos a trav\u00e9s de filtrado de part\u00edculas. Dichos filtros son una extensi\u00f3n de aquellos adoptados anteriormente s\u00f3lo para estimar los estados.  la contribuci\u00f3n en cap\u00edtulos 5 y 6 consiste en proponer nuevas variantes de filtros de part\u00edculas, como pueden ser el kpfj (kalman particle filtering with jittering), el sirj (sample importance resampling with jittering) y siroptj (caso especial del algoritmo sirj utilizando una distribuci\u00f3n de importancia \u00f3ptima) que se han desarrollado a lo largo de este trabajo. Tambi\u00e9n se sugiere que los llamados filtros de part\u00edculas epfj (extended particle filter with jittering) y upfj (unscented particle filter with jittering) podr\u00edan ser opciones razonables cuando se trata de modelos altamente no lineales. Adem\u00e1s, se tratan temas relevantes dentro de la metodolog\u00eda de filtrado de part\u00edculas, como ser el impacto potencial en la estimaci\u00f3n de la longitud de la serie temporal, el par\u00e1metro de factor de descuento y el n\u00famero de part\u00edculas.  en el cap\u00edtulo 6 tambi\u00e9n se muestra la capacidad de estimaci\u00f3n de dos variantes de filtro de part\u00edculas (sirj vs lw (liu y west)) utilizando datos simulados y dos conjuntos de datos reales dentro del \u00e1rea financiera: el \u00edndice espa\u00f1ol ibex 35 y los precios al contado del brent europeo.  El modelo no lineal de volatilidad estoc\u00e1stica llamado sarv (1) se ajusta a estos datos.  a lo largo de este trabajo se han escrito (e implementado en  lenguaje r) los pseudo-c\u00f3digos para todos los filtros estudiados. Los resultados presentados se obtienen como producto de simulaciones monte carlo (mc) extensas, teniendo en cuenta variados escenarios descritos en la tesis. Las caracter\u00edsticas intr\u00ednsecas del modelo bajo estudio guiaron la elecci\u00f3n de los filtros a comparar en cada situaci\u00f3n espec\u00edfica. La comparaci\u00f3n de los filtros se basa en el rmse (root mean square error), el tiempo de cpu y el grado de degeneraci\u00f3n.  finalmente, el cap\u00edtulo 7 presenta la discusi\u00f3n, contribuciones y l\u00edneas futuras de investigaci\u00f3n.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Datos acad\u00e9micos de la tesis doctoral \u00ab<strong>Particle filtering estimation for linear and nonlinear state-space models<\/strong>\u00ab<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>T\u00edtulo de la tesis:<\/strong>\u00a0 Particle filtering estimation for linear and nonlinear state-space models <\/li>\n<li><strong>Autor:<\/strong>\u00a0 Lesly Mar\u00eda Acosta Argueta <\/li>\n<li><strong>Universidad:<\/strong>\u00a0 Polit\u00e9cnica de catalunya<\/li>\n<li><strong>Fecha de lectura de la tesis:<\/strong>\u00a0 29\/11\/2013<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Direcci\u00f3n y tribunal<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>Director de la tesis<\/strong>\n<ul>\n<li>M. Pilar Mu\u00f1oz Gracia<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Tribunal<\/strong>\n<ul>\n<li>Presidente del tribunal: josep Ginebra molins <\/li>\n<li>ernest Pons fanals (vocal)<\/li>\n<li>  (vocal)<\/li>\n<li>  (vocal)<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Tesis doctoral de Lesly Mar\u00eda Acosta Argueta El objetivo principal de esta tesis es el de estimar secuencialmente y de [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"default","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-gradient":""}},"footnotes":""},"categories":[1477,15596],"tags":[100801,42747,227598,33932],"class_list":["post-114929","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-estadistica","category-politecnica-de-catalunya","tag-ernest-pons-fanals","tag-josep-ginebra-molins","tag-lesly-maria-acosta-argueta","tag-m-pilar-munoz-gracia"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/114929","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=114929"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/114929\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=114929"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=114929"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=114929"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}