{"id":116089,"date":"2014-11-07T00:00:00","date_gmt":"2014-11-07T00:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/sin-categoria\/la-hipotesis-debil-del-mercado-eficiente-evaluacion-de-estrategias-de-inversion-activas-basadas-en-la-utilizacion-de-algoritmos-geneticos-e-indicadores-tecnicos-bursatiles\/"},"modified":"2014-11-07T00:00:00","modified_gmt":"2014-11-07T00:00:00","slug":"la-hipotesis-debil-del-mercado-eficiente-evaluacion-de-estrategias-de-inversion-activas-basadas-en-la-utilizacion-de-algoritmos-geneticos-e-indicadores-tecnicos-bursatiles","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/pais-vasco-euskal-herriko-unibertsitatea\/la-hipotesis-debil-del-mercado-eficiente-evaluacion-de-estrategias-de-inversion-activas-basadas-en-la-utilizacion-de-algoritmos-geneticos-e-indicadores-tecnicos-bursatiles\/","title":{"rendered":"La hip\u00f3tesis d\u00e9bil del mercado eficiente: evaluaci\u00f3n de estrategias de inversi\u00f3n activas basadas en la utilizaci\u00f3n de algoritmos gen\u00e9ticos e indicadores t\u00e9cnicos burs\u00e1tiles"},"content":{"rendered":"<h2>Tesis doctoral de <strong> Aitziber Olasolo Sogorb <\/strong><\/h2>\n<p>Esta investigaci\u00f3n estudia la eficiencia del mercado intradiario de futuros sobre el ibex 35 para el horizonte temporal comprendido entre los a\u00f1os 2001 y 2012, ambos inclusive, a trav\u00e9s de la evaluaci\u00f3n del indicador t\u00e9cnico de las medias m\u00f3viles exponenciales, realizando un an\u00e1lisis emp\u00edrico que estudia la fiabilidad de las se\u00f1ales generadas por dicho instrumento, considerando la rentabilidad y el riesgo de las estrategias activas y los costes de transacci\u00f3n. En el trabajo, adem\u00e1s de examinar los resultados alcanzados mediante la aplicaci\u00f3n de estrategias de inversi\u00f3n activas basadas en un amplio espectro de combinaciones de medias m\u00f3viles exponenciales, tambi\u00e9n se analizan otros aspectos como la importancia que en la implementaci\u00f3n de tales estrategias puede tener la frecuencia de datos utilizada para el c\u00e1lculo de las medias, la influencia que el mercado estadounidense puede tener sobre los resultados alcanzados en la aplicaci\u00f3n de estas estrategias o el efecto sobre tales resultados del riesgo derivado de mantener las posiciones abiertas entre las sesiones de negociaci\u00f3n.Asimismo, al objeto de estudiar si la diversificaci\u00f3n entre diferentes estrategias de inversi\u00f3n permite una reducci\u00f3n del riesgo, analizamos los resultados alcanzados mediante la combinaci\u00f3n de estrategias basadas en la utilizaci\u00f3n de las medias m\u00f3viles exponenciales, aplicando el modelo cl\u00e1sico de selecci\u00f3n de carteras de markowitz (1952, 1959). En el marco de este proceso, para la determinaci\u00f3n de la composici\u00f3n de las carteras eficientes en los t\u00e9rminos planteados en el problema de optimizaci\u00f3n, se emplea un algoritmo gen\u00e9tico.Por \u00faltimo, se pretende evitar tambi\u00e9n uno de los aspectos m\u00e1s criticados en los estudios realizados sobre an\u00e1lisis t\u00e9cnico, como es el relativo a la falta de robustez de los resultados alcanzados.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Datos acad\u00e9micos de la tesis doctoral \u00ab<strong>La hip\u00f3tesis d\u00e9bil del mercado eficiente: evaluaci\u00f3n de estrategias de inversi\u00f3n activas basadas en la utilizaci\u00f3n de algoritmos gen\u00e9ticos e indicadores t\u00e9cnicos burs\u00e1tiles<\/strong>\u00ab<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>T\u00edtulo de la tesis:<\/strong>\u00a0 La hip\u00f3tesis d\u00e9bil del mercado eficiente: evaluaci\u00f3n de estrategias de inversi\u00f3n activas basadas en la utilizaci\u00f3n de algoritmos gen\u00e9ticos e indicadores t\u00e9cnicos burs\u00e1tiles <\/li>\n<li><strong>Autor:<\/strong>\u00a0 Aitziber Olasolo Sogorb <\/li>\n<li><strong>Universidad:<\/strong>\u00a0 Pa\u00eds vasco\/euskal herriko unibertsitatea<\/li>\n<li><strong>Fecha de lectura de la tesis:<\/strong>\u00a0 11\/07\/2014<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Direcci\u00f3n y tribunal<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>Director de la tesis<\/strong>\n<ul>\n<li>Vicente Ruiz Herran<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Tribunal<\/strong>\n<ul>\n<li>Presidente del tribunal: arturo Rodr\u00edguez castellanos <\/li>\n<li>sara Fern\u00e1ndez  l\u00f3pez (vocal)<\/li>\n<li>Luis Alberto Otero gonzalez (vocal)<\/li>\n<li>matilde Fernandez blanco (vocal)<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Tesis doctoral de Aitziber Olasolo Sogorb Esta investigaci\u00f3n estudia la eficiencia del mercado intradiario de futuros sobre el ibex 35 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