{"id":142478,"date":"2026-04-30T04:46:34","date_gmt":"2026-04-30T04:46:34","guid":{"rendered":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/sin-categoria\/filtrado-de-kalman-sobre-modelos-aproximativos-de-espacio-de-estados\/"},"modified":"2026-04-30T04:46:34","modified_gmt":"2026-04-30T04:46:34","slug":"filtrado-de-kalman-sobre-modelos-aproximativos-de-espacio-de-estados","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/matematicas\/filtrado-de-kalman-sobre-modelos-aproximativos-de-espacio-de-estados\/","title":{"rendered":"Filtrado de kalman sobre modelos aproximativos de espacio de estados"},"content":{"rendered":"<h2>Tesis doctoral de <strong> Juan  Carlos Ru\u00edz Molina <\/strong><\/h2>\n<p>El filtro de kalman es un algoritmo recursivo de estimacion lineal que proporciona el estimador insesgado optimo, en el sentido de minimizar el error cuadratico medio, de una se\u00f1al interferida por un ruido blanco, generalmente observable. La formulacion de la que parte el filtro, conocida como modelo de espacio de estados, presupone el conocimiento exacto de las matrices del sistema y de las condiciones iniciales. Desde un punto de vista experimental, no es esta la situacion mas comun, por lo que es necesario proceder a la identificacion y posterior estimacion de los parametros del modelo propuesto para el sistema dinamico. Asi, en la presente tesis se propone un conjunto de modelos de espacio de estados, con una estructura de transicion fija e invariante en el tiempo, que permitan una simplificacion en las fases anteriormente citadas de identificacion y estimacion de parametros. De igual forma, se analizan sus propiedades y se comprueba su precision mediante simulacion sobre el movimiento browniano, aplicandose a continuacion el metodo propuesto a datos hidrologicos reales.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Datos acad\u00e9micos de la tesis doctoral \u00ab<strong>Filtrado de kalman sobre modelos aproximativos de espacio de estados<\/strong>\u00ab<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>T\u00edtulo de la tesis:<\/strong>\u00a0 Filtrado de kalman sobre modelos aproximativos de espacio de estados <\/li>\n<li><strong>Autor:<\/strong>\u00a0 Juan  Carlos Ru\u00edz Molina <\/li>\n<li><strong>Universidad:<\/strong>\u00a0 Granada<\/li>\n<li><strong>Fecha de lectura de la tesis:<\/strong>\u00a0 01\/01\/1993<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Direcci\u00f3n y tribunal<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>Director de la tesis<\/strong>\n<ul>\n<li>Mar\u00eda no Valderrama Bonnet<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Tribunal<\/strong>\n<ul>\n<li>Presidente del tribunal: Ram\u00f3n Guti\u00e9rrez Jaimez <\/li>\n<li>Francisco Javier Gir\u00f3n Gonz\u00e1lez-torre (vocal)<\/li>\n<li>E. Kalman Rudolf (vocal)<\/li>\n<li>Elias Moreno Bas (vocal)<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Tesis doctoral de Juan Carlos Ru\u00edz Molina El filtro de kalman es un algoritmo recursivo de estimacion lineal que proporciona [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"default","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-gradient":""}},"footnotes":""},"categories":[1477,126,1475,1478,11527],"tags":[257177,4228,3368,45593,3674,3365],"class_list":["post-142478","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-estadistica","category-matematicas","category-probabilidad","category-procesos-estocasticos","category-series-temporales","tag-e-kalman-rudolf","tag-elias-moreno-bas","tag-francisco-javier-giron-gonzalez-torre","tag-juan-carlos-ruiz-molina","tag-maria-no-valderrama-bonnet","tag-ramon-gutierrez-jaimez"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/142478","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=142478"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/142478\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=142478"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=142478"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=142478"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}