{"id":14950,"date":"2018-03-09T09:01:54","date_gmt":"2018-03-09T09:01:54","guid":{"rendered":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/sin-categoria\/la-regresion-polinomica-local-en-diseno-fijo-con-observaciones-dependientes\/"},"modified":"2018-03-09T09:01:54","modified_gmt":"2018-03-09T09:01:54","slug":"la-regresion-polinomica-local-en-diseno-fijo-con-observaciones-dependientes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/matematicas\/la-regresion-polinomica-local-en-diseno-fijo-con-observaciones-dependientes\/","title":{"rendered":"La regresion polinomica local en dise\u00f1o fijo con observaciones dependientes"},"content":{"rendered":"<h2>Tesis doctoral de <strong> Mario Francisco Fernandez <\/strong><\/h2>\n<p>Se estudian estimadores no parametricos de la funcion de regresion y sus derivadas obtenidos por criterios de minimos cuadrados locales ponderados cuando las observaciones que componen la muestra presentan un cierto tipo de dependencia. Se obtienen propiedades asintoticas (sesgo, varianza y normalidad asintoticas) de estimadores no parametricos de la funcion de regresion y de sus derivadas obtenidos a partir del metodo polinomico local, cuando el modelo de regresion del que se dispone es de dise\u00f1o fijo y con errores dependientes, con una dependencia de rango corto. Se proponen, ademas, metodos de selecci\u00f3n del parametro de suavizado de tipo plug-in que tienen en cuenta la dependencia de las observaciones y que, por lo tanto, funcionan mejor que las mismas tecnicas que obvian la dependencia de las observaciones, como muestra un estudio de simulacion. A continuacion, combinando ideas del metodo polinomico local con ideas del metodo de minimos cuadrados generalizados, se obtienen unos nuevos estimadores no parametricos de la funcion de regresion y sus derivadas. Estos nuevos estimadores son estudiados asintoticamente y comparados con otros estimadores no parametricos de la regresion en base a un estudio de simulacion. Continuando con el estudio de propiedades asintonicas, se establece la consistencia uniforme fuerte y las tasas de convergencia de los estimadores de la funcion de regresion y de sus derivadas comentados anteriormente. Por ultimo, se proporcionan propiedades teoricas del comportamiento asintotico del selector plug-in propuesto. En particular, se establece la convergecia del selector al parametro de suavizado optimo en el sentido de minimizar el error cuadratico medio integrado, ademas de obtener las correspondientes tasas de convergencia. se completa la tesis con un amplio estudio de simulacion en el que se comparan distintos parametros de suavizado que tienen en cuenta la dependencia de las observaciones.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Datos acad\u00e9micos de la tesis doctoral \u00ab<strong>La regresion polinomica local en dise\u00f1o fijo con observaciones dependientes<\/strong>\u00ab<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>T\u00edtulo de la tesis:<\/strong>\u00a0 La regresion polinomica local en dise\u00f1o fijo con observaciones dependientes <\/li>\n<li><strong>Autor:<\/strong>\u00a0 Mario Francisco Fernandez <\/li>\n<li><strong>Universidad:<\/strong>\u00a0 Santiago de compostela<\/li>\n<li><strong>Fecha de lectura de la tesis:<\/strong>\u00a0 21\/12\/2001<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Direcci\u00f3n y tribunal<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>Director de la tesis<\/strong>\n<ul>\n<li>Juan  Manuel Vilar Fern\u00e1ndez<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Tribunal<\/strong>\n<ul>\n<li>Presidente del tribunal: wenceslao Gonz\u00e1lez manteiga <\/li>\n<li>Antonio Cuevas gonz\u00e1lez (vocal)<\/li>\n<li>Jos\u00e9 Antonio Crist\u00f3bal crist\u00f3bal (vocal)<\/li>\n<li>vicente Nu\u00f1ez anton (vocal)<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Tesis doctoral de Mario Francisco Fernandez Se estudian estimadores no parametricos de la funcion de regresion y sus derivadas obtenidos 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