{"id":17073,"date":"2018-03-09T09:04:59","date_gmt":"2018-03-09T09:04:59","guid":{"rendered":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/sin-categoria\/modelo-setr-aplicado-a-la-volatilidad-de-la-rentabilidad-de-las-acciones-algoritmos-para-su-identificacion\/"},"modified":"2018-03-09T09:04:59","modified_gmt":"2018-03-09T09:04:59","slug":"modelo-setr-aplicado-a-la-volatilidad-de-la-rentabilidad-de-las-acciones-algoritmos-para-su-identificacion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/matematicas\/modelo-setr-aplicado-a-la-volatilidad-de-la-rentabilidad-de-las-acciones-algoritmos-para-su-identificacion\/","title":{"rendered":"Modelo setr aplicado a la volatilidad de la rentabilidad de las acciones: algoritmos para su identificaci\u00f3n"},"content":{"rendered":"<h2>Tesis doctoral de <strong> M. Dolores Marquez Cebrian <\/strong><\/h2>\n<p>Esta tesis se centra en el estudio de la serie temporal de volatilidades asociada a la rentabilidad de las acciones a partir de un modelo no lineal, el modelo setar \u00abself-exciting threshold autoregresive model\u00bb.  el modelo setar, a pesar de presentar buenas propiedades y resultados plausibles, ha sido poco utilizado debido a que la implementaci\u00f3n de los procesos de identificaci\u00f3n y estimaci\u00f3n no es sencilla y tampoco est\u00e1 completa, lo que lleva a un proceso de modelizaci\u00f3n poco \u00e1gil. Por este motivo uno de los principales objetivos de la investigaci\u00f3n es mejorar la automatizaci\u00f3n de estos procesos obtenidos e implementado un esquema algor\u00edtmico que permita estimar las \u00f3rdenes de los procesos autoregresivos que componen el modelo, a la vez que determine para cada uno de los procesos autoregresivos cuales son los retardos significativos. El algoritmo propuesto, a diferencia del de thanoon (1990), debe permitir trabajar con modelos de m\u00e1s de dos reg\u00edmenes y no presentar limitaciones sobre el n\u00famero de variables regresoras en cada proceso autoregresivo.  en esta tesis se propone una nueva metodolog\u00eda que hemos denominado miec \u00abmetodolog\u00eda para la identificaci\u00f3n y estimaci\u00f3n de coeficientes\u00bb basada en un proceso algor\u00edtmico que permite la selecci\u00f3n de los regresores de forma autom\u00e1tica, as\u00ed como la estimaci\u00f3n del orden de los procesos autoregresivos. el dise\u00f1o de nuestro algoritmo surge del an\u00e1lisis de las caracter\u00edsticas de lso algoritmos involucrados en las metodolog\u00edas propuestas por tong, tsay y thanoon para la identificaci\u00f3n y estimaci\u00f3n de modelos setar. El estudio de las propiedades de algunos criterios de informaci\u00f3n (aic, bic, aicc) permite demostrar que dichos criterios alcanzan el valor m\u00ednimo en modelos cuyos regresores tienen retardos consecutivos, esta propiedad es generalizable a todos los modelos setar. En nuestra metodolog\u00eda miec, el nuevo algoritmo se integrar\u00e1 con el test de linealidad tar-f d<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Datos acad\u00e9micos de la tesis doctoral \u00ab<strong>Modelo setr aplicado a la volatilidad de la rentabilidad de las acciones: algoritmos para su identificaci\u00f3n<\/strong>\u00ab<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>T\u00edtulo de la tesis:<\/strong>\u00a0 Modelo setr aplicado a la volatilidad de la rentabilidad de las acciones: algoritmos para su identificaci\u00f3n <\/li>\n<li><strong>Autor:<\/strong>\u00a0 M. Dolores Marquez Cebrian <\/li>\n<li><strong>Universidad:<\/strong>\u00a0 Polit\u00e9cnica de catalunya<\/li>\n<li><strong>Fecha de lectura de la tesis:<\/strong>\u00a0 27\/05\/2002<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Direcci\u00f3n y tribunal<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>Director de la tesis<\/strong>\n<ul>\n<li>Cesar Villazon Hervas<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Tribunal<\/strong>\n<ul>\n<li>Presidente del tribunal: albert Prat bart\u00e9s <\/li>\n<li>montserrat Guillen estany (vocal)<\/li>\n<li>esther Ruiz ortega (vocal)<\/li>\n<li>lina Sanou vilarrodona (vocal)<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Tesis doctoral de M. 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