{"id":23775,"date":"2018-03-09T09:14:28","date_gmt":"2018-03-09T09:14:28","guid":{"rendered":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/sin-categoria\/estimacion-bootstrap-con-datos-secuenciales\/"},"modified":"2018-03-09T09:14:28","modified_gmt":"2018-03-09T09:14:28","slug":"estimacion-bootstrap-con-datos-secuenciales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/palmas-de-gran-canaria\/estimacion-bootstrap-con-datos-secuenciales\/","title":{"rendered":"Estimaci\u00f3n bootstrap con datos secuenciales"},"content":{"rendered":"<h2>Tesis doctoral de <strong> M. Pino Quintana Monstesdeoca <\/strong><\/h2>\n<p>Los procedimiento estad\u00edsticos secuenciales tienen la ventaja de requerir, en general, tama\u00f1os muestrales inferiores a los necesarios en los dise\u00f1os cl\u00e1sicos con tama\u00f1o fijo de muestra. Sin embargo, presentan problemas con la validez de los datos obtenidos a la hora de realizar inferencias sobre los par\u00e1metros de los modelos, ya que la muestra obtenida puede no ser el reflejo esperado de la poblaci\u00f3n de referencial. En general, estimadores que son centrados en el contexto de un dise\u00f1o de tama\u00f1o fijo, podr\u00edan presentar notables sesgos cuando la muestra se ha obtenido procedimientos secuenciales. la normalidad asint\u00f3tica de estad\u00edsticos de uso frecuente para tama\u00f1o muestral fijo, podr\u00eda ser discutible con datos obtenidos de un muestro secuencial. en cualquier caso, la valoraci\u00f3n de un procedimiento por sus propiedades asint\u00f3ticas, no parece muy razonable cuando el procedimiento utilizado es secuencial, toda vez que el inter\u00e9s fundamental de \u00e9ste es reducir el tama\u00f1o muestral. En esta memoria proponemos como alternativa la aplicaci\u00f3n de m\u00e9todos bootstrap para la estimaci\u00f3n con datos secuenciales. Para ello realizamos una revisi\u00f3n de los procedimientos secuenciales cl\u00e1sicos, particularmente de los procedimientos de wang y tsiatis sobre los que hemos realizado estudios de simulaci\u00f3n para evaluar la efectividad de nuestras propuestas. Asimismo, se revisan algunos procedimientos bootstrap para dise\u00f1os de tama\u00f1o fijo y se consideran tambi\u00e9n algunas cuestiones acerca de los desarrollos de edgeworth a trav\u00e9s de los cuales se muestra como las aproximaciones bootstrap pueden mejorar las normales. Particularmente interesante es el estudio de la consistencia de los procedimientos bootstrap basada en la m\u00e9trica de mallows. Tras una revisi\u00f3n del procedimiento de construcci\u00f3n de intervalos de confianza basado en la dualidad test de hip\u00f3tesis e intervalos de confianza, analizamos las propiedades de la distribuci\u00f3n emp\u00edrica b<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Datos acad\u00e9micos de la tesis doctoral \u00ab<strong>Estimaci\u00f3n bootstrap con datos secuenciales<\/strong>\u00ab<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>T\u00edtulo de la tesis:<\/strong>\u00a0 Estimaci\u00f3n bootstrap con datos secuenciales <\/li>\n<li><strong>Autor:<\/strong>\u00a0 M. Pino Quintana Monstesdeoca <\/li>\n<li><strong>Universidad:<\/strong>\u00a0 Palmas de gran canaria<\/li>\n<li><strong>Fecha de lectura de la tesis:<\/strong>\u00a0 20\/06\/2003<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Direcci\u00f3n y tribunal<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>Director de la tesis<\/strong>\n<ul>\n<li>Pedro Saavedra Santana<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Tribunal<\/strong>\n<ul>\n<li>Presidente del tribunal: pilar Ibarrola mu\u00f1oz <\/li>\n<li>Manuel Sosa henr\u00edquez (vocal)<\/li>\n<li>vicente Quesada paloma (vocal)<\/li>\n<li>Jos\u00e9 Mar\u00eda Limi\u00f1ana ca\u00f1al (vocal)<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Tesis doctoral de M. 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