{"id":23876,"date":"2018-03-09T09:14:36","date_gmt":"2018-03-09T09:14:36","guid":{"rendered":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/sin-categoria\/outliers-en-modelos-de-heteroscedasticidad-condicional-una-propuesta-de-deteccion-y-modelizacion-de-outliers\/"},"modified":"2018-03-09T09:14:36","modified_gmt":"2018-03-09T09:14:36","slug":"outliers-en-modelos-de-heteroscedasticidad-condicional-una-propuesta-de-deteccion-y-modelizacion-de-outliers","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/zaragoza\/outliers-en-modelos-de-heteroscedasticidad-condicional-una-propuesta-de-deteccion-y-modelizacion-de-outliers\/","title":{"rendered":"Outliers en modelos de heteroscedasticidad condicional. una propuesta de detecci\u00f3n y modelizaci\u00f3n de outliers"},"content":{"rendered":"<h2>Tesis doctoral de <strong> Beatriz Catal\u00e1n Corredor <\/strong><\/h2>\n<p>La modelizaci\u00f3n de la varianza condicional de una serie financiera puede ser interesantes desde distintos puntos de vista. Por ejemplo, se ha utilizado en el mundo financiero en modelos de valoraci\u00f3n de activos, para desarrollar contrastes de volatilidad para comprobar la eficiencia del mercado y para estimar el riesgo sistem\u00e1tico de mercado. Tambi\u00e9n se han utilizado para medir la estructura temporal de los tipos de inter\u00e9s; para desarrollar estrategias din\u00e1micas \u00f3ptimas de cobertura; para valorar opciones y para modelizar la prima de riesgo. En macroeconom\u00eda, tambi\u00e9n se ha utilizado para medir la expectativa de inflaci\u00f3n, para examinar la relaci\u00f3n entre el tipo de cambio y la balanza comercial, para estudiar los efectos de las intervenciones de los bancos centrales y para caracterizar la relaci\u00f3n entre la macroecon\u00f3mia y el mercado de capitales.  es decir, la creciente importancia del riesgo y la incertidumbre, necesitaban el desarrollo de nuevas t\u00e9cnicas econom\u00e9tricas de series temporales que permitieran la modelizaci\u00f3n de varianzas y covarianzas cambiantes a lo largo del tiempo. Estos modelos, en los que la varianza puede cambiar en el tiempo, se denominan modelos autorregresivos heterosced\u00e1sticos condicionados (arch). La historia de los modelos arch se remonta a 1982, momento en el que robert engle publica el art\u00edculo denominado \u00abautoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of united kingdom inflation\u00bb trabajo que supone el primer paso hacia el desarrollo de los modelos de heteroscedasticidad condicional y marca el camino hacia posteriores an\u00e1lisis. durante estos \u00faltimos veinte a\u00f1os, la literatura sobre los modelos arch ha crecido de forma espectacular, sobre todo en lo que se refiere a la aplicaci\u00f3n emp\u00edrica a numerosas series econ\u00f3micas y financieras de diversos pa\u00edses, tanto del propio modelo original de engle como de varias de sus generalizaciones.  a pesar de la enorme ace<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Datos acad\u00e9micos de la tesis doctoral \u00ab<strong>Outliers en modelos de heteroscedasticidad condicional. una propuesta de detecci\u00f3n y modelizaci\u00f3n de outliers<\/strong>\u00ab<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>T\u00edtulo de la tesis:<\/strong>\u00a0 Outliers en modelos de heteroscedasticidad condicional. una propuesta de detecci\u00f3n y modelizaci\u00f3n de outliers <\/li>\n<li><strong>Autor:<\/strong>\u00a0 Beatriz Catal\u00e1n Corredor <\/li>\n<li><strong>Universidad:<\/strong>\u00a0 Zaragoza<\/li>\n<li><strong>Fecha de lectura de la tesis:<\/strong>\u00a0 24\/06\/2003<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Direcci\u00f3n y tribunal<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>Director de la tesis<\/strong>\n<ul>\n<li>Francisco Javier Trivez Bielsa<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Tribunal<\/strong>\n<ul>\n<li>Presidente del tribunal: Antonio Aznar grasa <\/li>\n<li> Hoyo bernat Juan  del (vocal)<\/li>\n<li>daniel Pe\u00f1a s\u00e1nchez de rivera (vocal)<\/li>\n<li>alfonso Novales cinca (vocal)<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Tesis doctoral de Beatriz Catal\u00e1n Corredor La modelizaci\u00f3n de la varianza condicional de una serie financiera puede ser interesantes desde [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"default","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-gradient":""}},"footnotes":""},"categories":[13610],"tags":[23088,24244,70527,14614,20294,40519],"class_list":["post-23876","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-zaragoza","tag-alfonso-novales-cinca","tag-antonio-aznar-grasa","tag-beatriz-catalan-corredor","tag-daniel-pena-sanchez-de-rivera","tag-francisco-javier-trivez-bielsa","tag-hoyo-bernat-juan-del"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/23876","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=23876"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/23876\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=23876"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=23876"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=23876"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}