{"id":24615,"date":"2003-11-07T00:00:00","date_gmt":"2003-11-07T00:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/sin-categoria\/contrastes-econometricos-en-finanzas-generacion-en-media-varianza-evaluacion-de-predicciones-de-densidades-y-modelos-de-valoracion-de-derivados\/"},"modified":"2003-11-07T00:00:00","modified_gmt":"2003-11-07T00:00:00","slug":"contrastes-econometricos-en-finanzas-generacion-en-media-varianza-evaluacion-de-predicciones-de-densidades-y-modelos-de-valoracion-de-derivados","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/sin-categoria\/contrastes-econometricos-en-finanzas-generacion-en-media-varianza-evaluacion-de-predicciones-de-densidades-y-modelos-de-valoracion-de-derivados\/","title":{"rendered":"Contrastes econom\u00e9tricos en finanzas: generaci\u00f3n en media-varianza, evaluaci\u00f3n de predicciones de densidades y modelos de valoraci\u00f3n de derivados"},"content":{"rendered":"<h2>Tesis doctoral de <strong> Francisco Pe\u00f1aranda Tomas <\/strong><\/h2>\n<p>Esta tesis analiza los contrastes econom\u00e9tricos disponibles en tres \u00e1reas de la econom\u00eda financiera, a la vez que aporta nuevos procedimientos de contrastaci\u00f3n. Las tres \u00e1reas son bastante distintas entre s\u00ed, pero se pueden clasificar dentro de la valoraci\u00f3n de activos y la gesti\u00f3n de carteras. Se estudian contrastes relacionados con las fronteras media-varianza, la predecibilidad de rentabilidades y los modelos de valoraci\u00f3n de derivados. la tesis dedica un cap\u00edtulo a cada una de las \u00e1reas.  de forma m\u00e1s espec\u00edfica, los contrastes de generaci\u00f3n en media-varianza son el objeto de estudio correspondiente al primer campo. La hip\u00f3tesis a contrastar es si un conjunto de activos genera las mismas fronteras media-varianza, tando de rentabilidades como de factores de descuento estoc\u00e1stico, que un conjunto menor contenido en \u00e9l. Se trata de un contraste par\u00e1metrico que se plantear\u00e1 en el contexto del m\u00e9todo generalizado de momentos. En esta tesis, se aporta un nuevo procedimiento de contraste por medio del concepto de carteras representativas de coste y de media. Dicho concepto permite ofrecer una visi\u00f3n unificadora sobre la literatura previa, que se divid\u00eda en contrastes basados en la frontera de rentabilidades y contrastes basados en la frontera de factores de descuento estoc\u00e1stico.  la evaluaci\u00f3n de predicciones de densidades en tiempo real es el contraste estudiado con respecto al \u00e1rea de la predecibilidad de rentabilidades. la hip\u00f3tesis a contrastar es si dichas predicciones de densidades, calculadas a partir de cierto modelo, describen correctamente la distribuci\u00f3n condicional de las rentabilidades. Obviamente, ya no se trata de un contraste param\u00e9trico. el contraste se basa en las propiedades que cierta serie temporal, que enfrenta las predicciones de densidades con las realizaciones de las rentabilidades, debe cumplir bajo la hip\u00f3tesis de inter\u00e9s. Adem\u00e1s, en el c\u00e1lculo de dichas densidades, se utilizar\u00e1 la<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Datos acad\u00e9micos de la tesis doctoral \u00ab<strong>Contrastes econom\u00e9tricos en finanzas: generaci\u00f3n en media-varianza, evaluaci\u00f3n de predicciones de densidades y modelos de valoraci\u00f3n de derivados<\/strong>\u00ab<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>T\u00edtulo de la tesis:<\/strong>\u00a0 Contrastes econom\u00e9tricos en finanzas: generaci\u00f3n en media-varianza, evaluaci\u00f3n de predicciones de densidades y modelos de valoraci\u00f3n de derivados <\/li>\n<li><strong>Autor:<\/strong>\u00a0 Francisco Pe\u00f1aranda Tomas <\/li>\n<li><strong>Universidad:<\/strong>\u00a0 Complutense de Madrid<\/li>\n<li><strong>Fecha de lectura de la tesis:<\/strong>\u00a0 11\/07\/2003<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Direcci\u00f3n y tribunal<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>Director de la tesis<\/strong>\n<ul>\n<li>Enrique Sentana Iva\u00f1ez<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Tribunal<\/strong>\n<ul>\n<li>Presidente del tribunal: julio Segura s\u00e1nche <\/li>\n<li>peter Hansen lars (vocal)<\/li>\n<li>Manuel Arellano gonz\u00e1lez (vocal)<\/li>\n<li>gonzalo Rubio irigoyen (vocal)<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Tesis doctoral de Francisco Pe\u00f1aranda Tomas Esta tesis analiza los contrastes econom\u00e9tricos disponibles en tres \u00e1reas de la econom\u00eda financiera, 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