{"id":25992,"date":"2018-03-09T09:17:36","date_gmt":"2018-03-09T09:17:36","guid":{"rendered":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/sin-categoria\/tasas-de-convergencia-para-sumas-aleatorias-de-riemann\/"},"modified":"2018-03-09T09:17:36","modified_gmt":"2018-03-09T09:17:36","slug":"tasas-de-convergencia-para-sumas-aleatorias-de-riemann","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/publica-de-navarra\/tasas-de-convergencia-para-sumas-aleatorias-de-riemann\/","title":{"rendered":"Tasas de convergencia para sumas aleatorias de riemann"},"content":{"rendered":"<h2>Tesis doctoral de <strong> M. Henar Urmeneta Mart\u00edn-calero <\/strong><\/h2>\n<p>Este trabajo analiza algunos m\u00e9todos aleatorios de aproximaci\u00f3n del valor de una integral. En el primer cap\u00edtulo se presentan las formulas de cuadratura aleatorias de einmahl y van zuijlen para las que se aportan resultados de convergencia casi segura.  en el segundo cap\u00edtulo se presenta un estimador formado por sumas aleatorias de riemann. Se comparan sus caracter\u00edsticas respecto de las del estimador cl\u00e1sico de montecarlo probando que es un estimador insesgado de menor varianza que el de montecarlo. Se presenta el resultado de convergencia casi segura de pruss y se pone de manifiesto la necesidad de considerar esquemas triangulares, formados por filas de variables aleatorias no necesariamente equidistribuidas: el problema de la no equidistribuci\u00f3n se aborda mediante el concepto de recubrimiento regular.  se obtienen tasas de convergencia del tipo de baum y katz en el esquema cl\u00e1sico para esquemas triangulares formados por filas que forman un recubrimiento regular de una variable. Estas tasas quedan caracterizadas mediante la existencia de momentos de cierto orden.  se pondr\u00e1 de manifiesto la equiValencia para la ley d\u00e9bil, respecto al esquema cl\u00e1sico, y la p\u00e9rdida de orden en la tasa de convergencia para la ley fuerte debido a la independencia en la sucesi\u00f3n de sumas.  en el tercer cap\u00edtulo, se presenta un estimador basado en la idea de muestreo de kieffer y stanojevic.  este estimador tambi\u00e9n est\u00e1 formado por sumas aleatorias de riemann. Se demuestra que la sucesi\u00f3n de estimadores forma una martingala inversa de los que se deduce la convergencia casi segura. Se caracterizan las tasas de convergencia para la ley d\u00e9bil y fuerte comprobando que se recupera el orden perdido en la tasa de convergencia para la ley fuerte del estimador de pruss.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Datos acad\u00e9micos de la tesis doctoral \u00ab<strong>Tasas de convergencia para sumas aleatorias de riemann<\/strong>\u00ab<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>T\u00edtulo de la tesis:<\/strong>\u00a0 Tasas de convergencia para sumas aleatorias de riemann <\/li>\n<li><strong>Autor:<\/strong>\u00a0 M. Henar Urmeneta Mart\u00edn-calero <\/li>\n<li><strong>Universidad:<\/strong>\u00a0 P\u00fablica de navarra<\/li>\n<li><strong>Fecha de lectura de la tesis:<\/strong>\u00a0 29\/09\/2003<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Direcci\u00f3n y tribunal<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>Director de la tesis<\/strong>\n<ul>\n<li>V\u00edctor Hern\u00e1ndez Morales<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Tribunal<\/strong>\n<ul>\n<li>Presidente del tribunal: Miguel San Miguel marco <\/li>\n<li>eduardo Ramos mendez (vocal)<\/li>\n<li>ricardo Velez ibarrola (vocal)<\/li>\n<li>Fernando Plo alastru\u00e9 (vocal)<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Tesis doctoral de M. Henar Urmeneta Mart\u00edn-calero Este trabajo analiza algunos m\u00e9todos aleatorios de aproximaci\u00f3n del valor de una integral. 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