{"id":26120,"date":"2003-02-10T00:00:00","date_gmt":"2003-02-10T00:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/sin-categoria\/medicion-del-capital-en-riesgo-parametros-de-cobertura-y-riesgo-de-mercado-en-carteras-de-bonos-y-opciones\/"},"modified":"2003-02-10T00:00:00","modified_gmt":"2003-02-10T00:00:00","slug":"medicion-del-capital-en-riesgo-parametros-de-cobertura-y-riesgo-de-mercado-en-carteras-de-bonos-y-opciones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/nacional-de-educacion-a-distancia\/medicion-del-capital-en-riesgo-parametros-de-cobertura-y-riesgo-de-mercado-en-carteras-de-bonos-y-opciones\/","title":{"rendered":"Medici\u00f3n del capital en riesgo, par\u00e1metros de cobertura y riesgo de mercado en carteras de bonos y opciones"},"content":{"rendered":"<h2>Tesis doctoral de <strong> Rafael Mart\u00ednez Ferreira <\/strong><\/h2>\n<p>El objetivo de este trabajo es explicitar un m\u00e9todo de medici\u00f3n global de riesgo de mercado para cualquier cartera de instrumentos financieros, de forma que recoja de manera instant\u00e1nea los \u00faltimos pulsos del mercado.  el m\u00e9todo habitual para medir el riesgo global de una cartera implica analizar series hist\u00f3ricas de precios: podemos decir que se trata de predecir el futuro analizando el pasado. Pero no se ha hecho uso de esta metodolog\u00eda, sino que se ha desarrollado un m\u00e9todo para medir el riesgo a partir de datos instant\u00e1neos de las cotizaciones de mercado, las volatilidades de las opciones.  se ha desarollado, pues, un m\u00e9todo general para medir el riesgo de una cartera,y se ha aplicado a carteras de diferentes clases. La tesis se centra en primer lugar en las carteras con bonos, que son los instrumentos m\u00e1s representativos de tipo lineal. En el desarrollo de este trabajo con bonos, se ha estudaido detalladamente la rentabilidad esperada del bono, considerando incluso la posibilidad de tipos de inter\u00e9s aleatorios. Esto supone una novedad, toda vez que hay muy pocos estudios que consideren esta hip\u00f3tesis. las conclusiones son, adem\u00e1s, muy interesantes, porque se lleva a cabo una estimaci\u00f3n de la prima de riesgo en funci\u00f3n de los tipos aleatorios. tambi\u00e9n lleva a cabo un estudio muy detallado sobre otros aspectos de los bonos, como los par\u00e1metros de cobertura, o la estimaci\u00f3n de la curva cup\u00f3n cero.  a continuaci\u00f3n, la tesis se centra en el estudio de distintos tipos de opciones (instrumentos no lineales), incluyendo opciones de tipo americano y europeo. Se lleva a cabo un c\u00e1lculo de la medida del riesgo para carteras formadas por opciones con subyacentes de distintos tipos. La variedad de subyacentes es amplia, lo que permite aplicar la metodolog\u00eda de c\u00e1lculo del riesgo a carteras de clases muy diferentes.  el m\u00e9todo desarrollado es novedoso en s\u00ed mismo, y el estudio llevado a cabo de los bonos y de las opci<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Datos acad\u00e9micos de la tesis doctoral \u00ab<strong>Medici\u00f3n del capital en riesgo, par\u00e1metros de cobertura y riesgo de mercado en carteras de bonos y opciones<\/strong>\u00ab<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>T\u00edtulo de la tesis:<\/strong>\u00a0 Medici\u00f3n del capital en riesgo, par\u00e1metros de cobertura y riesgo de mercado en carteras de bonos y opciones <\/li>\n<li><strong>Autor:<\/strong>\u00a0 Rafael Mart\u00ednez Ferreira <\/li>\n<li><strong>Universidad:<\/strong>\u00a0 Nacional de educaci\u00f3n a distancia<\/li>\n<li><strong>Fecha de lectura de la tesis:<\/strong>\u00a0 02\/10\/2003<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Direcci\u00f3n y tribunal<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>Director de la tesis<\/strong>\n<ul>\n<li>Emilio Prieto S\u00e1ez<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Tribunal<\/strong>\n<ul>\n<li>Presidente del tribunal: sixto R\u00edos ins\u00faa <\/li>\n<li>Rafael Gonzalo molina (vocal)<\/li>\n<li>Francisco Javier Gir\u00f3n gonz\u00e1lez-torre (vocal)<\/li>\n<li>vicente Quesada ibarrola (vocal)<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Tesis doctoral de Rafael Mart\u00ednez Ferreira El objetivo de este trabajo es explicitar un m\u00e9todo de medici\u00f3n global de riesgo 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