{"id":29739,"date":"2018-03-09T09:23:00","date_gmt":"2018-03-09T09:23:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/sin-categoria\/nuevos-planteamientos-en-modelos-unifactoriales-de-la-estructura-temporal-de-los-tipos-de-interes\/"},"modified":"2018-03-09T09:23:00","modified_gmt":"2018-03-09T09:23:00","slug":"nuevos-planteamientos-en-modelos-unifactoriales-de-la-estructura-temporal-de-los-tipos-de-interes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/valladolid\/nuevos-planteamientos-en-modelos-unifactoriales-de-la-estructura-temporal-de-los-tipos-de-interes\/","title":{"rendered":"Nuevos planteamientos en modelos unifactoriales de la estructura temporal de los tipos de inter\u00e9s"},"content":{"rendered":"<h2>Tesis doctoral de <strong>  G\u00f3mez Del Valle M. Lourdes <\/strong><\/h2>\n<p>En esta memoria analizamos la estructura temporal de los tipos de inter\u00e9s y los diferentes modelos que se ocupan de describir su comportamiento, y para ello utilizamos t\u00e9cnicas de estimaci\u00f3n param\u00e9tricas y no param\u00e9tricas. a la hora de resolver la ecuaci\u00f3n en derivadas parciales que aparece en estos modelos debemos recurrir con frecuencia a m\u00e9todos num\u00e9ricos ya que en la mayor\u00eda de los casos no se conocen su soluci\u00f3n exacta. Por tanto presentamos una breve revisi\u00f3n y comparaci\u00f3n de estas t\u00e9cnicas, incluyendo el m\u00e9todo de simulaci\u00f3n de monte carlo, y construimos un m\u00e9todo en diferencias finitas que utilizamos en la aplicaci\u00f3n emp\u00edrica.  en la literatura existen diferentes modelos de la estructura temporal en funci\u00f3n del proceso que se elija para representar la din\u00e1mica de los tipos de inter\u00e9s. Adem\u00e1s cuando se trata de modelos de no arbitraje existe un par\u00e1metro adicional que es necesario estimar de forma ex\u00f3gena: el precio del riesgo del mercado.  la elecci\u00f3n del precio del riesgo de mercado no es una tarea sencilla, ya que no es observable y no se puede elegir arbitariamente sino que debe verificar ciertos requisitos para no introducir oportunidades de arbitraje en el modelo. Nosotros presentamos precios del riesgo m\u00e1s generales que los considerados en los modelos cl\u00e1sicos de la literatura, con la intenci\u00f3n de explicar el comportamiento de la estructura temporal. Estas modificaciones consisten en introducir la dependencia del tiempo y\/o del tipo de inter\u00e9s, teniendo en cuenta que no existan oportunidades de arbitraje en el modelo.  en cuanto a los modelos no param\u00e9tricos, introducimos una t\u00e9cnica nueva en el campo de la econom\u00eda financiera para la estimaci\u00f3n de funciones de densidad que se basa en su aproximaci\u00f3n mediante un conjunto de funciones base ortonormales en l2 como son las wavelets. Finalmente presentamos los resultados obtenidos con los diferentes modelos descritos en la memoria utilizando d<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Datos acad\u00e9micos de la tesis doctoral \u00ab<strong>Nuevos planteamientos en modelos unifactoriales de la estructura temporal de los tipos de inter\u00e9s<\/strong>\u00ab<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>T\u00edtulo de la tesis:<\/strong>\u00a0 Nuevos planteamientos en modelos unifactoriales de la estructura temporal de los tipos de inter\u00e9s <\/li>\n<li><strong>Autor:<\/strong>\u00a0  G\u00f3mez Del Valle M. Lourdes <\/li>\n<li><strong>Universidad:<\/strong>\u00a0 Valladolid<\/li>\n<li><strong>Fecha de lectura de la tesis:<\/strong>\u00a0 22\/04\/2004<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Direcci\u00f3n y tribunal<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>Director de la tesis<\/strong>\n<ul>\n<li>Julia Mart\u00ednez Rodr\u00edguez<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Tribunal<\/strong>\n<ul>\n<li>Presidente del tribunal: eliseo Navarro arias <\/li>\n<li>hortensia Fontanals albiol (vocal)<\/li>\n<li>eva Ferreira Garc\u00eda (vocal)<\/li>\n<li> Nave pineda Juan  m. (vocal)<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Tesis doctoral de G\u00f3mez Del Valle M. 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