{"id":30193,"date":"2018-03-09T09:23:42","date_gmt":"2018-03-09T09:23:42","guid":{"rendered":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/sin-categoria\/estimacion-de-modelos-econometricos-dinamicos-lineales-en-tiempo-continuo-con-observaciones-discretas-medidas-con-error\/"},"modified":"2018-03-09T09:23:42","modified_gmt":"2018-03-09T09:23:42","slug":"estimacion-de-modelos-econometricos-dinamicos-lineales-en-tiempo-continuo-con-observaciones-discretas-medidas-con-error","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/sin-categoria\/estimacion-de-modelos-econometricos-dinamicos-lineales-en-tiempo-continuo-con-observaciones-discretas-medidas-con-error\/","title":{"rendered":"Estimaci\u00f3n de modelos econom\u00e9tricos din\u00e1micos lineales en tiempo continuo con observaciones discretas medidas con error."},"content":{"rendered":"<h2>Tesis doctoral de <strong>  Nu\u00f1o Sevilla Luis Enrique <\/strong><\/h2>\n<p>En esta tesis se ha desarrollado una nueva formulaci\u00f3n de los modelos econom\u00e9tricos din\u00e1micos en tiempo continuo lineales de variables medidas con error de instantes discretos.Se ha derivado,adem\u00e1s , un algoritmo mediante un filtro de kalman de un modelo de dimensi\u00f3n m\u00ednima en el espacio de los estados para la estimaci\u00f3n por m\u00e1xima verosimilitud de todos los par\u00e1metros del modelo.  los estimadores resultantes cuando la funci\u00f3n de verosimilitud implicada por el modelo es exactamente gaussiana son consistentes y asint\u00f3ticamente gaussianos y eficientes.  en le caso de los modelos de volatilidad estoc\u00e1stica , la funci\u00f3n de verosimilitud gaussiana es una aproximaci\u00f3n a la verdadera pero, conforme la frecuencia de observaci\u00f3n aumenta, los estimadores son tambi\u00e9n consistentes y asint\u00f3ticamente eficientes.  se detalla tembi\u00e9n la expresi\u00f3n anal\u00edtica exacta de la matriz de informaci\u00f3n dela funci\u00f3n de verosimilitud gaussiana exacta.Adem\u00e1s ,se ha calculado la matriz de informaci\u00f3n apropiadad a los modelos de volatilidad estoc\u00e1strica tratados y se computa una expresi\u00f3n robustificada (aproximada)de la matriz de covarianzas.Esta expresi\u00f3n de la matriz de informaci\u00f3n tiene la peculiaridad de que las matrices de covarianzas dependen de la magnitud del estado.  se presentan ejemplos num\u00e9ricos de estimaci\u00f3n por m\u00e1xima verosimilitud de dos modelos.En ambos casos se comparan las estimaciones del modelo exacto con las estimaciones de un \u00abbenchmark\u00bbconstruido mediante le esquema de euler.El primero es un modelo orstein-uhlenbeck.El segundo esuna variaci\u00f3n del modelo de volitilidad estoc\u00e1stica de schobel y zhu [1998].En ambos casos se muestran las ventajas en la estimaci\u00f3n , en t\u00e9rminos de consistencia y\/o eficiencia , de los modelos de volatilidad estoc\u00e1stica, se ilustran las ventajas de aumentar la frecuencia y\/o el horizonte de la muestra.En el caso del modelo de volatilidad estoc\u00e1stica, se aplican estos m\u00e9todos de es<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Datos acad\u00e9micos de la tesis doctoral \u00ab<strong>Estimaci\u00f3n de modelos econom\u00e9tricos din\u00e1micos lineales en tiempo continuo con observaciones discretas medidas con error.<\/strong>\u00ab<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>T\u00edtulo de la tesis:<\/strong>\u00a0 Estimaci\u00f3n de modelos econom\u00e9tricos din\u00e1micos lineales en tiempo continuo con observaciones discretas medidas con error. <\/li>\n<li><strong>Autor:<\/strong>\u00a0  Nu\u00f1o Sevilla Luis Enrique <\/li>\n<li><strong>Universidad:<\/strong>\u00a0 Complutense de Madrid<\/li>\n<li><strong>Fecha de lectura de la tesis:<\/strong>\u00a0 19\/05\/2004<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Direcci\u00f3n y tribunal<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>Director de la tesis<\/strong>\n<ul>\n<li>Francisco \u00e1lvarez Gonz\u00e1lez<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Tribunal<\/strong>\n<ul>\n<li>Presidente del tribunal: lomba Jaimke terceiro <\/li>\n<li>Juan  Luis Del hoyo  bernat (vocal)<\/li>\n<li>Antonio Garc\u00eda ferrer (vocal)<\/li>\n<li>Emilio Cerd\u00e1 tena (vocal)<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Tesis doctoral de Nu\u00f1o Sevilla Luis Enrique En esta tesis se ha desarrollado una nueva formulaci\u00f3n de los modelos econom\u00e9tricos 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