{"id":40329,"date":"1999-01-01T00:00:00","date_gmt":"1999-01-01T00:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/sin-categoria\/estudio-econometrico-del-tipo-de-cambio-real\/"},"modified":"1999-01-01T00:00:00","modified_gmt":"1999-01-01T00:00:00","slug":"estudio-econometrico-del-tipo-de-cambio-real","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/ciencias-economicas\/estudio-econometrico-del-tipo-de-cambio-real\/","title":{"rendered":"Estudio econometrico del tipo de cambio real."},"content":{"rendered":"<h2>Tesis doctoral de <strong> Francisco Maeso Fernandez <\/strong><\/h2>\n<p>El objetivo de este trabajo es doble. Por un lado, proceder a un an\u00e1lisis de la literatura emp\u00edrica reciente sobre la paridad de poder adquisitivo (ppa). Por otro, realizar una serie de estudios econom\u00e9tricos del tipo de cambio real y de las relaciones entre precios y tipo de cambio nominal. La memoria est\u00e1 organizada en cuatro cap\u00edtulos, conclusiones finales, un ep\u00edlogo y seis ap\u00e9ndices.  en el cap\u00edtulo 1 se revisa la literatura reciente de la ppa. en el cap\u00edtulo 2 se estudian varios tipos de cambio real mediante tests basados en la ratio de varianza. En el cap\u00edtulo 3 se aplica un m\u00e9todo multivariante a la relaci\u00f3n entre precios y tipo de cambio. En ambos cap\u00edtulos se utiliza a los ee.Uu. Como pa\u00eds de referencia, siendo los \u00edndices de precios el ndice de precios al consumo (ipc) y el ndice de precios al productor (ipp). en el cap\u00edtulo 2 se usan datos anuales para el periodo 1948-94 y mensuales para 1974-94; en el cap\u00edtulo 3 se usan datos trimestrales para 1974-94. El cap\u00edtulo 4 desarrolla una serie de contrastes de ra\u00edces unitarias donde se permiten cambios en el par\u00e1metro autorregresivo, de forma que una serie no tiene por qu\u00e9 presentar una ra\u00edz unitaria a lo largo de todo el periodo muestral. Desde un punto de vista econ\u00f3mico, el coeficiente autorregresivo indica la velocidad de ajuste de una serie ante perturbaciones. En la medida en que dicha velocidad es funci\u00f3n de la estructura econ\u00f3mica subyacente que define el proceso estoc\u00e1stico de dicha variable, los cambios que se produzcan en el entorno econ\u00f3mico pueden alterar el comportamiento de ese proceso. Desde un punto de vista econom\u00e9trico, si dicho cambio hace que una serie i(0) se convierte en i(1) o viceversa, los contrastes de ra\u00edces unitarias no son \u00fatiles para detectar dicho cambio. Adem\u00e1s, haciendo uso del hecho de que si en una serie temporal se produce un cambio en los par\u00e1metros deterministas que no es tenido en cuenta, los contrastes<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Datos acad\u00e9micos de la tesis doctoral \u00ab<strong>Estudio econometrico del tipo de cambio real.<\/strong>\u00ab<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>T\u00edtulo de la tesis:<\/strong>\u00a0 Estudio econometrico del tipo de cambio real. <\/li>\n<li><strong>Autor:<\/strong>\u00a0 Francisco Maeso Fernandez <\/li>\n<li><strong>Universidad:<\/strong>\u00a0 Murcia<\/li>\n<li><strong>Fecha de lectura de la tesis:<\/strong>\u00a0 01\/01\/1999<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Direcci\u00f3n y tribunal<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>Director de la tesis<\/strong>\n<ul>\n<li>Antonio Losa Carmona<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Tribunal<\/strong>\n<ul>\n<li>Presidente del tribunal: Jos\u00e9 Luis Garcia delgado <\/li>\n<li> Fernandez guerrero Jos\u00e9 ismael (vocal)<\/li>\n<li> Alonso rodriguez Jos\u00e9 Antonio (vocal)<\/li>\n<li>oscar Bajo rubio (vocal)<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Tesis doctoral de Francisco Maeso Fernandez El objetivo de este trabajo es doble. 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