{"id":40573,"date":"1999-01-01T00:00:00","date_gmt":"1999-01-01T00:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/sin-categoria\/estimacion-y-contraste-de-funciones-de-densidad-de-variables-financieras-aplicacion-a-series-temporales-largas-de-frecuencia-diaria\/"},"modified":"1999-01-01T00:00:00","modified_gmt":"1999-01-01T00:00:00","slug":"estimacion-y-contraste-de-funciones-de-densidad-de-variables-financieras-aplicacion-a-series-temporales-largas-de-frecuencia-diaria","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/ciencias-economicas\/estimacion-y-contraste-de-funciones-de-densidad-de-variables-financieras-aplicacion-a-series-temporales-largas-de-frecuencia-diaria\/","title":{"rendered":"Estimacion y contraste de funciones de densidad de variables financieras: aplicacion a series temporales largas de frecuencia diaria."},"content":{"rendered":"<h2>Tesis doctoral de <strong> Javier Perote Pe\u00f1a <\/strong><\/h2>\n<p>La densidad edgeworth-sargan se ha mostrado como adecuada para recoger las m\u00e1s importantes caracter\u00edsticas de los datos financieros. El principal objetivo de este estudio es comparar la capacidad de ajuste de esta densidad respecto de otras densidades, en particular en comparaci\u00f3n con la t de sudent (y expansiones de dicha densidad que se desarrollan en este trabajo). este tipo de densidades son capaces de recoger el espesor de las colas emp\u00edricamente encontrado cuando se trabaja con datos financieros de alta frecuencia. Sin embargo estas densidades presentan problemas a la hora de captar el gran apuntamiento en la media. Para ello formularemos una nueva familia de funciones de densidad (que dominaremos densidades eiffel) que no son sino mixturas entre las densidades anteriores y una densidad normal con poca varianza y poca probabilidad. La estimaci\u00f3n emp\u00edrica (por m\u00e1xima verosimilitud) de este tipo de funciones, que se ha realizado utilizando numerosas series financieras de datos diarios a lo largo de 25 a\u00f1os, ha revelado que efectivamente mediante este tipo de densidades se puede explicar el comportamiento probabil\u00edstico de las mismas. Adicionalmente, dado que este tipo de variables presenta habitulamente heteroscedasticidad condicional, se han estudiado tanto densidades no condicionales como condicionales (siendo preferibles las segundas) y finalmente se han extendido todos los resultados a un contexto multivariante, proponiendo una metodolog\u00eda de estimaci\u00f3n para este tipo de funciones de densidad basada en la selecci\u00f3n adecuada de los valores iniciales para lograr la convergencia adecuada de los algoritmos de optimizaci\u00f3n.#<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Datos acad\u00e9micos de la tesis doctoral \u00ab<strong>Estimacion y contraste de funciones de densidad de variables financieras: aplicacion a series temporales largas de frecuencia diaria.<\/strong>\u00ab<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>T\u00edtulo de la tesis:<\/strong>\u00a0 Estimacion y contraste de funciones de densidad de variables financieras: aplicacion a series temporales largas de frecuencia diaria. <\/li>\n<li><strong>Autor:<\/strong>\u00a0 Javier Perote Pe\u00f1a <\/li>\n<li><strong>Universidad:<\/strong>\u00a0 Salamanca<\/li>\n<li><strong>Fecha de lectura de la tesis:<\/strong>\u00a0 01\/01\/1999<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Direcci\u00f3n y tribunal<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>Director de la tesis<\/strong>\n<ul>\n<li>Ignacio Mauleon Torres<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Tribunal<\/strong>\n<ul>\n<li>Presidente del tribunal:  Fernandez macho fco. javier <\/li>\n<li> Borge gonzalez Luis moises (vocal)<\/li>\n<li> Delgado gonz\u00e1lez Miguel angel (vocal)<\/li>\n<li>Juan Mora lopez (vocal)<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Tesis doctoral de Javier Perote Pe\u00f1a La densidad edgeworth-sargan se ha mostrado como adecuada para recoger las m\u00e1s importantes caracter\u00edsticas 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