{"id":59827,"date":"2007-10-07T00:00:00","date_gmt":"2007-10-07T00:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/sin-categoria\/carteras-eficientes-desapalancadas-de-fondos-con-utilidad-optima-acotada-seleccion-segun-preferencias-y-seguimiento-desde-medidas-de-riesgo-zonal-inferior\/"},"modified":"2007-10-07T00:00:00","modified_gmt":"2007-10-07T00:00:00","slug":"carteras-eficientes-desapalancadas-de-fondos-con-utilidad-optima-acotada-seleccion-segun-preferencias-y-seguimiento-desde-medidas-de-riesgo-zonal-inferior","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/gestion-financiera\/carteras-eficientes-desapalancadas-de-fondos-con-utilidad-optima-acotada-seleccion-segun-preferencias-y-seguimiento-desde-medidas-de-riesgo-zonal-inferior\/","title":{"rendered":"Carteras eficientes desapalancadas de fondos con utilidad \u00f3ptima acotada: selecci\u00f3n seg\u00fan preferencias y seguimiento desde medidas de riesgo zonal inferior"},"content":{"rendered":"<h2>Tesis doctoral de <strong>  Sarasa P\u00e9rez Cristina Pilar <\/strong><\/h2>\n<p>Esta tesis aborda la gesti\u00f3n de carteras burs\u00e1tiles desde dos \u00e1ngulos diferentes por lo que respecta a objetivos y metodolog\u00eda. El primer \u00e1ngulo consiste en seleccionar portafolios mediante un modelo bif\u00e1sico cuyos filtros son: (a) una frontera eficiente calculada desde un conjunto de oportunidad que integra 125 fondos de inversi\u00f3n y una cesta de letras; (b) una acotaci\u00f3n sobre la frontera de posibilidades inversoras, con objeto de aproximar la utilidad \u00f3ptima seg\u00fan distintos perfiles inversores. Las recomendaciones de este modelo sobre mezclas de activos sin riesgo y fondos arriesgados de inversi\u00f3n proporcionan 14 carteras desapalancadas. El conjunto de oportunidad se preselecciona partiendo de amplios archivos con 11.058 fondos gestionados por una consultora alemana. Mediante correlaciones de retornos con el s&#038;p 500, se justifica el uso de retornos semanales con superioridad sobre otros periodos de tiempo. El horizonte hist\u00f3rico para el c\u00e1lculo de la frontera eficiente comprende 207 semanas desde enero 2000 hasta diciembre 2003. El segundo \u00e1ngulo de la investigaci\u00f3n consiste en un an\u00e1lisis de seguimiento que se realiza con varias medidas de riesgo (varianza, riesgo zonal inferior) y varias modalidades (hist\u00f3rica, postselecci\u00f3n, monocriterio, bicriterio, n-criterio, ex\u00f3gena, end\u00f3gena). Un entrecruce entre ambas perspectivas, modelo bif\u00e1isco y an\u00e1lisis de seguimiento, permite analizar los resultados. Los procesos calculatorios se desarrollan a trav\u00e9s de tablas y se ilustran mediante gr\u00e1ficos.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Datos acad\u00e9micos de la tesis doctoral \u00ab<strong>Carteras eficientes desapalancadas de fondos con utilidad \u00f3ptima acotada: selecci\u00f3n seg\u00fan preferencias y seguimiento desde medidas de riesgo zonal inferior<\/strong>\u00ab<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>T\u00edtulo de la tesis:<\/strong>\u00a0 Carteras eficientes desapalancadas de fondos con utilidad \u00f3ptima acotada: selecci\u00f3n seg\u00fan preferencias y seguimiento desde medidas de riesgo zonal inferior <\/li>\n<li><strong>Autor:<\/strong>\u00a0  Sarasa P\u00e9rez Cristina Pilar <\/li>\n<li><strong>Universidad:<\/strong>\u00a0 Polit\u00e9cnica de Valencia<\/li>\n<li><strong>Fecha de lectura de la tesis:<\/strong>\u00a0 10\/07\/2007<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Direcci\u00f3n y tribunal<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>Director de la tesis<\/strong>\n<ul>\n<li>Enrique Ballestero Pareja<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Tribunal<\/strong>\n<ul>\n<li>Presidente del tribunal: enrique Juan Masi\u00e1 buades <\/li>\n<li> Arenas parra Mar\u00eda del mar (vocal)<\/li>\n<li> P\u00e9rez gladish blanca Mar\u00eda (vocal)<\/li>\n<li>david Pla santamaria (vocal)<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Tesis doctoral de Sarasa P\u00e9rez Cristina Pilar Esta tesis aborda la gesti\u00f3n de carteras burs\u00e1tiles desde dos \u00e1ngulos diferentes por 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