{"id":65458,"date":"2018-03-09T22:53:33","date_gmt":"2018-03-09T22:53:33","guid":{"rendered":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/sin-categoria\/generacion-automatica-de-reglas-de-trading-mediante-algoritmos-geneticos-con-optimizacion-del-binomio-rentabilidad-riesgo\/"},"modified":"2018-03-09T22:53:33","modified_gmt":"2018-03-09T22:53:33","slug":"generacion-automatica-de-reglas-de-trading-mediante-algoritmos-geneticos-con-optimizacion-del-binomio-rentabilidad-riesgo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/ciencias-economicas\/generacion-automatica-de-reglas-de-trading-mediante-algoritmos-geneticos-con-optimizacion-del-binomio-rentabilidad-riesgo\/","title":{"rendered":"Generaci\u00f3n autom\u00e1tica de reglas de trading mediante algoritmos gen\u00e9ticos con optimizaci\u00f3n del binomio rentabilidad-riesgo"},"content":{"rendered":"<h2>Tesis doctoral de <strong> Manuel Enrique Fern\u00e1ndez Garc\u00eda <\/strong><\/h2>\n<p>Los sistemas de trading constituyen una de las principales herramientas utilizadas por los inversores para obtener las se\u00f1ales de compra y venta que les permitan invertir de forma autom\u00e1tica, sin necesidad de estar pendientes constantemente de la evoluci\u00f3n de las cotizaciones y sin que influyan en sus decisiones el miedo o la euforia. Estos sistemas est\u00e1n compuestos por un conjunto de reglas de trading basadas, generalmente, en indicadores t\u00e9cnicos burs\u00e1tiles que proporcionan se\u00f1ales en funci\u00f3n de la evoluci\u00f3n hist\u00f3rica del activo. No obstante, es frecuente que dichos sistemas centren su atenci\u00f3n en obtener elevadas rentabilidades sin tener en cuenta el riesgo que se asume para obtenerlas. Esto tiene como consecuencia que las elevadas ganancias obtenidas en los periodos de entrenamiento del sistema se transformen en p\u00e9rdidas en los periodos de prueba. Es, por tanto, fundamental tener en cuenta dos objetivos a la hora de entrenar un sistema de trading: la maximizaci\u00f3n de la rentabilidad y la minimizaci\u00f3n del riesgo. Los algoritmos gen\u00e9ticos son las herramientas id\u00f3neas para realizar esta optimizaci\u00f3n multiobjetivo. Sin embargo, la aplicaci\u00f3n de esta potente herramienta computacional a este campo se encuentra en sus primeros pasos, obteni\u00e9ndose sistemas que distan mucho de los que utilizar\u00eda un analista t\u00e9cnico burs\u00e1til. Esto se debe a que combinan de forma indiscriminada indicadores t\u00e9cnicos heterog\u00e9neos y utilizan esquemas de entrenamiento-prueba elegidos arbitrariamente que hacen dudar de que los resultados obtenidos se generalicen en otros contextos temporales. en este trabajo se presenta una nueva metodolog\u00eda de generaci\u00f3n de reglas de trading mediante algoritmos gen\u00e9ticos que tiene en cuenta los dos objetivos anteriormente mencionados y que genera reglas similares a las que utilizar\u00eda realmente un analista t\u00e9cnico. Esto se consigue mediante la aplicaci\u00f3n de una gram\u00e1tica que, adem\u00e1s de controlar la formaci\u00f3n de reglas con sentido financiero, incorpora un importante conocimiento experto. Adem\u00e1s, se define un esquema de entrenamiento-prueba \u00f3ptimo. La aplicaci\u00f3n conjunta de estas t\u00e9cnicas ha permitido, respecto a las metodolog\u00edas habituales en la literatura, aumentar considerablemente la rentabilidad obtenida y disminuir dr\u00e1sticamente el riesgo de las reglas generadas sobre todos los activos sobre los que se ha aplicado la metodolog\u00eda propuesta.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Datos acad\u00e9micos de la tesis doctoral \u00ab<strong>Generaci\u00f3n autom\u00e1tica de reglas de trading mediante algoritmos gen\u00e9ticos con optimizaci\u00f3n del binomio rentabilidad-riesgo<\/strong>\u00ab<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>T\u00edtulo de la tesis:<\/strong>\u00a0 Generaci\u00f3n autom\u00e1tica de reglas de trading mediante algoritmos gen\u00e9ticos con optimizaci\u00f3n del binomio rentabilidad-riesgo <\/li>\n<li><strong>Autor:<\/strong>\u00a0 Manuel Enrique Fern\u00e1ndez Garc\u00eda <\/li>\n<li><strong>Universidad:<\/strong>\u00a0 Oviedo<\/li>\n<li><strong>Fecha de lectura de la tesis:<\/strong>\u00a0 20\/06\/2008<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Direcci\u00f3n y tribunal<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>Director de la tesis<\/strong>\n<ul>\n<li>Enrique Antonio De La Cal Mar\u00edn<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Tribunal<\/strong>\n<ul>\n<li>Presidente del tribunal: Juan  Jes\u00fas Bernal Garc\u00eda <\/li>\n<li>Emilio Santiago Corchado rodriguez (vocal)<\/li>\n<li>oscar Cord\u00f3n Garc\u00eda (vocal)<\/li>\n<li>isidro Sanchez alvarez (vocal)<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Tesis doctoral de Manuel Enrique Fern\u00e1ndez Garc\u00eda Los sistemas de trading constituyen una de las principales herramientas utilizadas por los 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