{"id":66090,"date":"2008-09-07T00:00:00","date_gmt":"2008-09-07T00:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/sin-categoria\/el-capital-regulatorio-por-riesgo-operacional\/"},"modified":"2008-09-07T00:00:00","modified_gmt":"2008-09-07T00:00:00","slug":"el-capital-regulatorio-por-riesgo-operacional","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/gestion-financiera\/el-capital-regulatorio-por-riesgo-operacional\/","title":{"rendered":"El capital regulatorio por riesgo operacional"},"content":{"rendered":"<h2>Tesis doctoral de <strong> Enrique Jos\u00e9 Jim\u00e9nez Rodr\u00edguez <\/strong><\/h2>\n<p>En junio de 2004, el comit\u00e9 de supervisi\u00f3n bancaria de basilea public\u00f3 el nuevo acuerdo de capital (o de basilea ii), con objeto de paliar las debilidades advertidas en el anterior de 1988. Una de las principales novedades del acuerdo de basilea ii estriba en la inclusi\u00f3n de requisitos de capital por riesgo operacional, uni\u00e9ndose as\u00ed a los requerimientos que ya recog\u00eda el de basilea i sobre riesgo de cr\u00e9dito y de mercado. En este sentido, el eje principal de esta tesis doctoral ha sido el estudio y contraste de las metodolog\u00edas de c\u00e1lculo del capital regulatorio por riesgo operacional. A tal efecto, en primer lugar, hemos realizado una s\u00edntesis te\u00f3rica en la que se ha expuesto el marco conceptual en el que se encuadra dicho riesgo en el nuevo acuerdo. Este bloque inicial del trabajo ha sido respaldado por una extensa revisi\u00f3n bibliogr\u00e1fica que ha permitido determinar el status quo actual del control y medici\u00f3n del riesgo de operacional dentro del sector financiero. As\u00ed, subrayamos la relevancia de este nuevo componente en el coeficiente de solvencia; sin embargo, a la vez, se advierte el escaso nivel de desarrollo de las metodolog\u00edas avanzadas de medici\u00f3n (ama). Sobre la base del contexto te\u00f3rico establecido, se ha abordado el estudio del riesgo operacional desde una perspectiva pr\u00e1ctica. Para ello, hemos dispuesto de una base de datos interna de p\u00e9rdidas operacionales (bdipo) de una entidad de cr\u00e9dito, sustentada, esencialmente, del negocio de la banca minorista. A partir de la informaci\u00f3n suministrada, se ha ido desarrollado de manera secuencial la estructura de un modelo ama, concretamente, el modelo de distribuci\u00f3n de p\u00e9rdidas (lda). En las cifras de capital resultantes, hemos constatado un mayor peso de la caracterizaci\u00f3n param\u00e9trica de la distribuci\u00f3n de severidad que la de la frecuencia. Del mismo modo, se han comparado dichos capitales regulatorios con los de los denominados enfoques no avanzados, esto es, el m\u00e9todo b\u00e1sico (bia) y el est\u00e1ndar (sa). Los resultados del estudio emp\u00edrico han refrendado que el consumo de capital aplicando un modelo de medici\u00f3n avanzada, en particular, el enfoque lda, ha sido muy inferior al obtenido mediante los m\u00e9todos bia y sa. En conclusi\u00f3n, la construcci\u00f3n del modelo lda es factible bajo una serie de condicionantes, pero, ante todo, es necesaria y conveniente para la entidad. Aparte del citado ahorro de capital, intr\u00ednseco al modelo, su implementaci\u00f3n promueve la mejora continuada de los sistemas de control, pues todo esfuerzo realizado en dicha materia se rentabiliza con un menor consumo de capital. Por el contrario, en las metodolog\u00edas bia y sa, donde los capitales son proporcionales al volumen de negocio, las posibles mejoras son independientes del capital regulatorio. Debido a lo anterior, ambos m\u00e9todos deben ser concebidos, a priori, como modelos de transici\u00f3n hac\u00eda estadios superiores, materializados en las metodolog\u00edas ama, siendo utilizados en la actualidad como \u00abv\u00edas de escape\u00bb tras la entrada en vigor del nuevo acuerdo.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Datos acad\u00e9micos de la tesis doctoral \u00ab<strong>El capital regulatorio por riesgo operacional<\/strong>\u00ab<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>T\u00edtulo de la tesis:<\/strong>\u00a0 El capital regulatorio por riesgo operacional <\/li>\n<li><strong>Autor:<\/strong>\u00a0 Enrique Jos\u00e9 Jim\u00e9nez Rodr\u00edguez <\/li>\n<li><strong>Universidad:<\/strong>\u00a0 Pablo de olavide<\/li>\n<li><strong>Fecha de lectura de la tesis:<\/strong>\u00a0 09\/07\/2008<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Direcci\u00f3n y tribunal<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>Director de la tesis<\/strong>\n<ul>\n<li>Jos\u00e9 Luis Mart\u00edn Mar\u00edn<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Tribunal<\/strong>\n<ul>\n<li>Presidente del tribunal: Antonio Pulido gutierrez <\/li>\n<li>clara Cardone riportella (vocal)<\/li>\n<li>Santiago Carrillo menendez (vocal)<\/li>\n<li>myriam Garc\u00eda olalla (vocal)<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Tesis doctoral de Enrique Jos\u00e9 Jim\u00e9nez Rodr\u00edguez En junio de 2004, el comit\u00e9 de supervisi\u00f3n bancaria de basilea public\u00f3 el 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