{"id":66268,"date":"2018-03-09T22:54:35","date_gmt":"2018-03-09T22:54:35","guid":{"rendered":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/sin-categoria\/analisis-estada%c2%adstico-de-modelos-hedonicos-star-con-efectos-de-vecindad-aplicacion-al-mercado-inmobiliario-de-zaragoza\/"},"modified":"2018-03-09T22:54:35","modified_gmt":"2018-03-09T22:54:35","slug":"analisis-estada%c2%adstico-de-modelos-hedonicos-star-con-efectos-de-vecindad-aplicacion-al-mercado-inmobiliario-de-zaragoza","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/modelos-econometricos\/analisis-estada%c2%adstico-de-modelos-hedonicos-star-con-efectos-de-vecindad-aplicacion-al-mercado-inmobiliario-de-zaragoza\/","title":{"rendered":"An\u00e1lisis estad\u00edstico de modelos hed\u00f3nicos star con efectos de vecindad. aplicaci\u00f3n al mercado inmobiliario de zaragoza"},"content":{"rendered":"<h2>Tesis doctoral de <strong> Mar\u00eda  Asuncion Beamonte San Agustin <\/strong><\/h2>\n<p>En este trabajo se propone una metodolog\u00eda estad\u00edstica bayesiana de estimaci\u00f3n, validaci\u00f3n (intra y extramuestral), predicci\u00f3n, simplificaci\u00f3n y selecci\u00f3n de modelos para la familia de modelos hed\u00f3nicos espacio-temporales autorregresivos (star) con efectos de vecindad propuesta por pace y otros (1998, 2000) para describir la evoluci\u00f3n espacio-temporal del precio de una vivienda. la metodolog\u00eda propuesta extiende el trabajo de dichos autores en diversas direcciones que se detallan a continuaci\u00f3n 1) extiende la forma de modelar las dependencias espacio-temporales de car\u00e1cter local 2) no depende de resultados asint\u00f3ticos de dudosa validez en este contexto, al estar basada en el m\u00e9todo de monte carlo y, m\u00e1s concretamente, en la aplicaci\u00f3n de los m\u00e9todos mcmc. 3) incorpora la incertidumbre asociada a la estimaci\u00f3n de los par\u00e1metros del modelo y, en particular, de los par\u00e1metros de vecindad, en los procesos de inferencia, predicci\u00f3n y comparaci\u00f3n de modelos 4) permite realizar inferencias robustas acerca de los par\u00e1metros del modelo, disminuyendo la influencia de observaciones at\u00edpicas as\u00ed como su localizaci\u00f3n. 5) utiliza un algoritmo secuencial de importancia que permite realizar de forma m\u00e1s eficiente el proceso de validaci\u00f3n rolling del modelo. 6) proporciona un m\u00e9todo de predicci\u00f3n retrospectivo que permite valorar precios de vivienda desconocidos en el pasado, problema de gran inter\u00e9s a efectos periciales y fiscales 7) proporciona un m\u00e9todo de elaboraci\u00f3n retrospectiva de \u00edndices de precios hed\u00f3nicos basado en la metodolog\u00eda propuesta por david y otros (2002) 8) permite llevar a cabo un proceso multicriterio de selecci\u00f3n de variables que eval\u00faa el grado de adecuaci\u00f3n del modelo a los datos desde diversas perspectivas (bondad de ajuste, comportamiento predictivo intra y-extramuestral) incorporando la incertidumbre asociada al proceso de selecci\u00f3n del modelo en los procesos de estimaci\u00f3n de sus par\u00e1metros y en la elaboraci\u00f3n de predicciones 9) propone un algoritmo gen\u00e9tico para resolver el problema descrito en 8) la metodolog\u00eda se ilustra mediante una aplicaci\u00f3n al an\u00e1lisis de la evoluci\u00f3n del precio de la vivienda en un \u00e1rea de zaragoza, determinando las caracter\u00edsticas hed\u00f3nicas m\u00e1s relevantes que influyen en dicha evoluci\u00f3n y capturando, de forma parsimoniosa, las dependencias espacio-temporales de car\u00e1cter local no explicadas por las variables hed\u00f3nicas utilizadas en el estudio. referencias david, a.; Dubujet, f; gourieroux, c. Asid lafen-\u00e9re, a. (2002). Les indices de prix des logements anciens. Insee m\u00e9thode, 98, 119 p. pace, r.K.; Barry, r.; Clapp, j.M. Asid rodriguez, m. (1998). Spatiotemporal autorregressive models of neighborhood effects. journal of real estate finance and economics, 17, 15-33. pace, r.K.; Barry, r.; Gilley, o.W. And sirmans, c.F. (2000). A method for spatial-temporal forecasting with an application to real estate prices. Intemational journal of forecasting, 16, 229-246.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Datos acad\u00e9micos de la tesis doctoral \u00ab<strong>An\u00e1lisis estad\u00edstico de modelos hed\u00f3nicos star con efectos de vecindad. aplicaci\u00f3n al mercado inmobiliario de zaragoza<\/strong>\u00ab<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>T\u00edtulo de la tesis:<\/strong>\u00a0 An\u00e1lisis estad\u00edstico de modelos hed\u00f3nicos star con efectos de vecindad. aplicaci\u00f3n al mercado inmobiliario de zaragoza <\/li>\n<li><strong>Autor:<\/strong>\u00a0 Mar\u00eda  Asuncion Beamonte San Agustin <\/li>\n<li><strong>Universidad:<\/strong>\u00a0 Zaragoza<\/li>\n<li><strong>Fecha de lectura de la tesis:<\/strong>\u00a0 14\/07\/2008<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Direcci\u00f3n y tribunal<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>Director de la tesis<\/strong>\n<ul>\n<li>Manuel Salvador Figueras<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Tribunal<\/strong>\n<ul>\n<li>Presidente del tribunal: pilar Olave rubio <\/li>\n<li>Juan  Miguel Marin diazaraque (vocal)<\/li>\n<li>Mar\u00eda  dolores Ugarte Martinez (vocal)<\/li>\n<li>Mar\u00eda  teresa Rodriguez bernal (vocal)<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Tesis doctoral de Mar\u00eda Asuncion Beamonte San Agustin En este trabajo se propone una metodolog\u00eda estad\u00edstica bayesiana de estimaci\u00f3n, validaci\u00f3n 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