{"id":70683,"date":"2004-06-10T00:00:00","date_gmt":"2004-06-10T00:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/sin-categoria\/modelos-de-riesgo-de-credito-en-entidades-financieras-incidencia-del-ciclo-economico\/"},"modified":"2004-06-10T00:00:00","modified_gmt":"2004-06-10T00:00:00","slug":"modelos-de-riesgo-de-credito-en-entidades-financieras-incidencia-del-ciclo-economico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/ciencias-economicas\/modelos-de-riesgo-de-credito-en-entidades-financieras-incidencia-del-ciclo-economico\/","title":{"rendered":"Modelos de riesgo de credito en entidades financieras: incidencia del ciclo economico."},"content":{"rendered":"<h2>Tesis doctoral de <strong> Inmaculada Pra Martos <\/strong><\/h2>\n<p>Los enfoques mas recientes de medicion del riesgo de credito tratan de cuantificar el riesgo global de la cartera mediante la estimacion de su funcion de densidad de perdidas crediticias.  recientes investigaciones se\u00f1alan que el valor que toman los parametros que intervienen en los modelos de riesgo de credito muestran una elevada dependiencia del ciclo economico. Como consecuencia de ello, las estimaciones de riesgo pueden verse afectadas por la situacion concreta que atraviese la economia.  la normativa de basilea sobre solvencia de las entidades financieras (basilea ii), se\u00f1ala, al referirse a la obtenci\u00f3n del capital que han de mantener las entidades para cubrir el riesgo de credito de sus carteras, que determinados parametros que intervienen en su calcuclo pueden ser estimados por la entidad a partir de sus propios modelos internos.  la posibilidad de que en un futuro se puedan utilizar directamente las estimaciones realizadas por los modelos de riesgo de credito como base para el calculo de los requerimientos de capital, hace necesario analizar en detalle los efectos que sobre ellos puede tener el ciclo economico.  los objetivos de esta tesis son:  &#8211; analizar como puede afectar el ciclo economico al riesgo de credito estimado por los modelos que utilizan las entidades financieras a efectos internos. en particular, c\u00f3mo se ven afectados los input que utilizan los modelos y las consecuencias que puede tener un cambio en la situacion economica sobre la funcion de perdidas estimada.  &#8211; estudiar los modelos de riesgo de credito basados en el enfoque de carteras que pueden ser utilizados en el segmento de prestamos a empresas, haciendo un analisis critico de las hipotesis en que se basan y las carencias que muestran en la consideracion del ciclo economico.  &#8211; revisar la regulacion en materia de riesgo de credito y, en particular, la que tiene por objeto evitar las consecuencias negativas derivadas del caracter ciclico de la a<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Datos acad\u00e9micos de la tesis doctoral \u00ab<strong>Modelos de riesgo de credito en entidades financieras: incidencia del ciclo economico.<\/strong>\u00ab<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>T\u00edtulo de la tesis:<\/strong>\u00a0 Modelos de riesgo de credito en entidades financieras: incidencia del ciclo economico. <\/li>\n<li><strong>Autor:<\/strong>\u00a0 Inmaculada Pra Martos <\/li>\n<li><strong>Universidad:<\/strong>\u00a0 Nacional de educaci\u00f3n a distancia<\/li>\n<li><strong>Fecha de lectura de la tesis:<\/strong>\u00a0 06\/10\/2004<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Direcci\u00f3n y tribunal<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>Director de la tesis<\/strong>\n<ul>\n<li>Andres De Pablo Lopez<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Tribunal<\/strong>\n<ul>\n<li>Presidente del tribunal: rafael Morales-arce macias <\/li>\n<li>Francisco Prieto perez (vocal)<\/li>\n<li>Ana de Vicente merino (vocal)<\/li>\n<li>ram\u00f3n Mart\u00ednez vilches (vocal)<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Tesis doctoral de Inmaculada Pra Martos Los enfoques mas recientes de medicion del riesgo de credito tratan de cuantificar el 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