{"id":72634,"date":"2005-08-02T00:00:00","date_gmt":"2005-08-02T00:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/sin-categoria\/analisis-de-series-temporales-macroeconomicas-de-estados-unidos-relacionadas-con-la-inflacion\/"},"modified":"2005-08-02T00:00:00","modified_gmt":"2005-08-02T00:00:00","slug":"analisis-de-series-temporales-macroeconomicas-de-estados-unidos-relacionadas-con-la-inflacion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/ciencias-economicas\/analisis-de-series-temporales-macroeconomicas-de-estados-unidos-relacionadas-con-la-inflacion\/","title":{"rendered":"An\u00e1lisis de series temporales macroecon\u00f3micas de estados unidos relacionadas con la inflaci\u00f3n"},"content":{"rendered":"<h2>Tesis doctoral de <strong> Eva M. Vicente Mart\u00ednez <\/strong><\/h2>\n<p>En esta tesis se presentan los resultados de los an\u00e1lisis emp\u00edricos de serie anuales y trimestrales de un conjunto de variables macroecon\u00f3micas de estados unidos (ee.Uu.)En diferntes muestras.El objetivo de estos an\u00e1lisis es conocer las porpiedades estad\u00edsticas de estos datos, especialmente las del equilibrio estad\u00edstico a largo plazo),para conseguir una mayor compresi\u00f3n de la macroeconom\u00eda de ee.Uu, y en particular, del fen\u00f3meno de la inflaci\u00f3n.  en esta investigaci\u00f3n se integra el an\u00e1lisis emp\u00edrico riguroso de datos con la teor\u00eda comon\u00f3mica.  La elaboraci\u00f3n de los modelos univarientes y multivariantes se basa en las porpiedades estad\u00edsticas de los datos, mientras que la teor\u00eda econ\u00f3mica se emplea en el dise\u00f1o de la investigaci\u00f3n y en la interpretaci\u00f3n de los resultados obtenidos.  los an\u00e1lisis univariantes de las dos medidas de inflaci\u00f3n consideradas (tasas de variaci\u00f3n logar\u00edtmicas del deflactor impl\u00edcitos del producto interior bruto (p) y del indice general de precios al consumo (pc)revelan que ambas variables siguen procesos integrados de orden uno.Las dos medidas de inflaci\u00f3n esta\u00e1n conintegradas (ci(1,1)),lo que significa que comparten un mismo componente no estacionario.  se encuentran numerosos resultados do cointegraci\u00f3n entre las variables nominales analizadas empleando m\u00e9todos de an\u00e1lisis univariante.  usando m\u00e9todos de an\u00e1lisis multivariante, se detectan dos resultados de cointegraci\u00f3n especialmente relevantes.Por un lado, el tipo de inter\u00e9s del mercado interbancario de un d\u00eda r, el tipo de rendimiento interno de los bonos del tesoro a 10 a\u00f1os y la velocidad de circulaci\u00f3n de la base monetaria (en logartimo) operan en una relaci\u00f3n de conintegraci\u00f3n trivariante ci(1,1).Esto significa que la velocidad de circulaci\u00f3n de la base monetaria es el segundo componente no estacionario presente en los tipos de inter\u00e9s de ee.Uu.  por otro lado,r, el producto interior bruto  real (en logaritm<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Datos acad\u00e9micos de la tesis doctoral \u00ab<strong>An\u00e1lisis de series temporales macroecon\u00f3micas de estados unidos relacionadas con la inflaci\u00f3n<\/strong>\u00ab<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>T\u00edtulo de la tesis:<\/strong>\u00a0 An\u00e1lisis de series temporales macroecon\u00f3micas de estados unidos relacionadas con la inflaci\u00f3n <\/li>\n<li><strong>Autor:<\/strong>\u00a0 Eva M. Vicente Mart\u00ednez <\/li>\n<li><strong>Universidad:<\/strong>\u00a0 Complutense de Madrid<\/li>\n<li><strong>Fecha de lectura de la tesis:<\/strong>\u00a0 08\/02\/2005<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Direcci\u00f3n y tribunal<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>Director de la tesis<\/strong>\n<ul>\n<li>Arthur Treadway Binns<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Tribunal<\/strong>\n<ul>\n<li>Presidente del tribunal: rafael Flores de frutos <\/li>\n<li>Antonio Garc\u00eda ferrer (vocal)<\/li>\n<li>daniel Pe\u00f1a s\u00e1nchez de rivera (vocal)<\/li>\n<li>Antonio Aznar grasa (vocal)<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Tesis doctoral de Eva M. 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