{"id":74346,"date":"2005-04-06T00:00:00","date_gmt":"2005-04-06T00:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/sin-categoria\/teoria-de-valores-extremos-y-valor-en-riesgo-una-metodologa%c2%ada-de-calculo-el-caso-de-la-deuda-publica-espanola\/"},"modified":"2005-04-06T00:00:00","modified_gmt":"2005-04-06T00:00:00","slug":"teoria-de-valores-extremos-y-valor-en-riesgo-una-metodologa%c2%ada-de-calculo-el-caso-de-la-deuda-publica-espanola","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/ciencias-economicas\/teoria-de-valores-extremos-y-valor-en-riesgo-una-metodologa%c2%ada-de-calculo-el-caso-de-la-deuda-publica-espanola\/","title":{"rendered":"Teor\u00eda de valores extremos y valor en riesgo: una metodolog\u00eda de c\u00e1lculo. el caso de la deuda p\u00fablica espa\u00f1ola"},"content":{"rendered":"<h2>Tesis doctoral de <strong>  Luca Mart\u00ednez Jos\u00e9 Alberto De <\/strong><\/h2>\n<p>Este trabajo se encuadra, desde un punto de vista financiero, dentro de la nueva filosof\u00eda de control y gesti\u00f3n de riesgos en virtud de la cual el riesgo, elemento inherente a la actividad de las entidades financieras, debe de ser una variable estrat\u00e9gica en la gesti\u00f3n de \u00e9stas, lo cual implica pasar de los an\u00e1lisis tradicionales de rentabilidad asociada al m\u00ednimo riesgo a los nuevos an\u00e1lisis de elecci\u00f3n de umbrales conjuntos de riesgo y rentabilidad. Si nos centramos en la cuantificaci\u00f3n del riesgo, se ha de disponer de un sistema que permita medir de forma adecuada y objetiva el riesgo al que est\u00e1 expuesta una entidad financiera.  en este sentido, el riesgo de mercado se configura actualmente como la principal referencia de este nuevo paradigma en la medida que es, hoy por hoy, el \u00fanico riesgo financiero para el cual se permite que los modelos internos de cuantificaci\u00f3n del riesgo utilizados diariamente en la gesti\u00f3n de las entidades se utilicen tambi\u00e9n a efectos del c\u00f3mputo del capital regulatorio a trav\u00e9s de la medida conocida como valor en riesgo (var).  no obstante, desde la incorporaci\u00f3n del var al instrumental b\u00e1sico de la pr\u00e1ctica financiera, han sido numeros\u00edsimas las caracterizaciones, propuestas de c\u00f3mputo y extensiones que los investigadores y, sobre todo, los propios profesionales del campo de las finanzas, han sugerido. En esa proliferaci\u00f3n masiva de casos particulares de c\u00e1lculo del var para posiciones concretas y solucionando, si acaso, \u00fanicamente problemas particulares, entendemos que, de alguna forma y desde un punto de vista muy global, se ha perdido la perspectiva del verdadero problema: el var es un percentil extremo de una distribuci\u00f3n.  por tanto, la teor\u00eda de valores extremos (evt) emerge como el instrumental b\u00e1sico con el que abordar el problema de modelizar la distribuci\u00f3n de un conjunto de valores extremos y, por tanto, constituye la herramienta natural para el c\u00e1lculo del var. E<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Datos acad\u00e9micos de la tesis doctoral \u00ab<strong>Teor\u00eda de valores extremos y valor en riesgo: una metodolog\u00eda de c\u00e1lculo. el caso de la deuda p\u00fablica espa\u00f1ola<\/strong>\u00ab<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>T\u00edtulo de la tesis:<\/strong>\u00a0 Teor\u00eda de valores extremos y valor en riesgo: una metodolog\u00eda de c\u00e1lculo. el caso de la deuda p\u00fablica espa\u00f1ola <\/li>\n<li><strong>Autor:<\/strong>\u00a0  Luca Mart\u00ednez Jos\u00e9 Alberto De <\/li>\n<li><strong>Universidad:<\/strong>\u00a0 Murcia<\/li>\n<li><strong>Fecha de lectura de la tesis:<\/strong>\u00a0 04\/06\/2005<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Direcci\u00f3n y tribunal<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>Director de la tesis<\/strong>\n<ul>\n<li>Joaquin Aranda Gallego<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Tribunal<\/strong>\n<ul>\n<li>Presidente del tribunal: Jos\u00e9 Miguel Casas s\u00e1nchez <\/li>\n<li>eliseo Navarro arribas (vocal)<\/li>\n<li>Francisco Javier Callealta barroso (vocal)<\/li>\n<li>Antonio Arques perez (vocal)<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Tesis doctoral de Luca Mart\u00ednez Jos\u00e9 Alberto De Este trabajo se encuadra, desde un punto de vista financiero, dentro de 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