{"id":75212,"date":"2018-03-09T23:20:23","date_gmt":"2018-03-09T23:20:23","guid":{"rendered":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/sin-categoria\/analisis-econometrico-de-la-dinamica-de-la-renta-y-de-paneles-rotatorios-con-una-aplicacion-al-ahorro-por-motivo-de-precaucion\/"},"modified":"2018-03-09T23:20:23","modified_gmt":"2018-03-09T23:20:23","slug":"analisis-econometrico-de-la-dinamica-de-la-renta-y-de-paneles-rotatorios-con-una-aplicacion-al-ahorro-por-motivo-de-precaucion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/ciencias-economicas\/analisis-econometrico-de-la-dinamica-de-la-renta-y-de-paneles-rotatorios-con-una-aplicacion-al-ahorro-por-motivo-de-precaucion\/","title":{"rendered":"An\u00e1lisis econom\u00e9trico de la din\u00e1mica de la renta y de paneles rotatorios , con una aplicaci\u00f3n al ahorro por motivo de precauci\u00f3n"},"content":{"rendered":"<h2>Tesis doctoral de <strong> Pedro Albarr\u00e1n P\u00e9rez <\/strong><\/h2>\n<p>Esta tesis doctoral aborda varios aspectos econom\u00e9tricos de  modelos din\u00e1micos para datos de panel. En particular, se  adecuados para la din\u00e1mica de la renta de los hogares,  varianza condicional.  el primer cap\u00edtulo trata la estimaci\u00f3n de los procesos estad\u00edsticos con dos  factores que determinan la renta, uno agregado y otro idiosincr\u00e1sico. Se  discute expl\u00edcitamente la identificaci\u00f3n separada de cada factor cuando se  dispone de una estructura de panel rotatorio y se propone un procedimiento de  estimaci\u00f3n en dos etapas. Adem\u00e1s de su sencillez y robustez, se demuestra que  la estimaci\u00f3n en dos etapas no supone una p\u00e9rdida en t\u00e9rminos de eficiencia  respecto a la estimaci\u00f3n conjunta.  el segundo cap\u00edtulo analiza la importancia emp\u00edrica para los hogares espaftoles  del ahorro por motivo de precauci\u00f3n ante riesgo de renta. Utilizando la  encuesta continua de presupuestos familiares, se concluye que efectivamente el  riesgo de renta determina las decisiones de consumo; sin embargo, diferentes  componentes del riesgo de renta tienen distinto impacto. Los hogares no  ahorran para protegerse de riesgos idiosincr\u00e1sicos. Tampoco parece que el  determinante de ese ahorro preventivo sea el riesgo agregado, sino el riesgo  espec\u00edfico de cada cohorte (en principio, m\u00e1s f\u00e1cilmente diversificable). Por  tanto, se concluye que, al igual que en otros pa\u00edses, ha existido un fallo en  los mecanismos de aseguramiento entre cohortes.  el tercer cap\u00edtulo propone una nueva clase de modelos para analizar la  varianza condicionalde la renta. En estos modelos qarch para panel con  heterogeneidad inobservada, la evoluci\u00f3n de la varianza condicional puede  venir determinada tanto por la din\u00e1mica como por heterogeneidad inobservada.  se analiza en qu\u00e9 condiciones es posible identificar los par\u00e1metros en estos  modelos con dos fuentes (correlacionadas) de heterogeneidad inobservable;  adem\u00e1s, se estudia mediant<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Datos acad\u00e9micos de la tesis doctoral \u00ab<strong>An\u00e1lisis econom\u00e9trico de la din\u00e1mica de la renta y de paneles rotatorios , con una aplicaci\u00f3n al ahorro por motivo de precauci\u00f3n<\/strong>\u00ab<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>T\u00edtulo de la tesis:<\/strong>\u00a0 An\u00e1lisis econom\u00e9trico de la din\u00e1mica de la renta y de paneles rotatorios , con una aplicaci\u00f3n al ahorro por motivo de precauci\u00f3n <\/li>\n<li><strong>Autor:<\/strong>\u00a0 Pedro Albarr\u00e1n P\u00e9rez <\/li>\n<li><strong>Universidad:<\/strong>\u00a0 Complutense de Madrid<\/li>\n<li><strong>Fecha de lectura de la tesis:<\/strong>\u00a0 30\/06\/2005<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Direcci\u00f3n y tribunal<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>Director de la tesis<\/strong>\n<ul>\n<li>Manuel Arellano Gonz\u00e1lez<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Tribunal<\/strong>\n<ul>\n<li>Presidente del tribunal: lourdes Moreno mart\u00edn <\/li>\n<li>Jos\u00e9 Mar\u00eda Labeaga azcona (vocal)<\/li>\n<li> Collado vindel m. dolores (vocal)<\/li>\n<li>enrique Sentana iva\u00f1ez (vocal)<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Tesis doctoral de Pedro Albarr\u00e1n P\u00e9rez Esta tesis doctoral aborda varios aspectos econom\u00e9tricos de modelos din\u00e1micos para datos de panel. 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