{"id":75615,"date":"2005-11-07T00:00:00","date_gmt":"2005-11-07T00:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/sin-categoria\/estimacion-presuavizada-de-las-funciones-de-densidad-y-distribucion-con-datos-censurados\/"},"modified":"2005-11-07T00:00:00","modified_gmt":"2005-11-07T00:00:00","slug":"estimacion-presuavizada-de-las-funciones-de-densidad-y-distribucion-con-datos-censurados","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/ciencias-de-la-vida\/estimacion-presuavizada-de-las-funciones-de-densidad-y-distribucion-con-datos-censurados\/","title":{"rendered":"Estimaci\u00f3n presuavizada de las funciones de densidad y distribuci\u00f3n con datos censurados"},"content":{"rendered":"<h2>Tesis doctoral de <strong>  J\u00e1come Pumar M\u00aa Amalia <\/strong><\/h2>\n<p>Esta memoria aborda el estudio de variables que miden tiempos de vida, es decir, el que transcurre desde un cierto suceso inicial hasta un suceso final. Sin embargo, son frecuentes los individuos a los que no se les puede registrar el instante del suceso final. De estos individuos, llamados datos censurados por la derecha, s\u00f3lo se sabe que su tiempo de vida real es superior al observado. Por ejemplo, en medicina, un paciente que sobrevive al final del ensayo cl\u00ednico o muere por otra causa ajena la enfermedad en estudio.  el estimulador consistente de la funci\u00f3n de distribuci\u00f3n en este contexto es el estimador de kaplan-meier (1958). Esta memoria se presenta un nuevo m\u00e9todo de estigmaci\u00f3n, para las funciones de distribuci\u00f3n y densidad, que radica en la estimaci\u00f3n previa, mediante procedimientos no param\u00e9tricos, de la funci\u00f3n probabilidad condicional de no censura. Este paso preliminar, llamado presuavizaci\u00f3n, da lugar a un uso m\u00e1s eficiente de la informaci\u00f3n aportada en los datos.  se estudian las propiedades asint\u00f3ticas (representaci\u00f3n, consistencia y normalidad) del estimador presuavizado de la funci\u00f3n de distribuci\u00f3n, y se muestra su eficiencia, en un estudio de simulaci\u00f3n, respecto al estimador de kaplan-meier.  las mismas propiedades asint\u00f3ticas se demuestran para el estimador presuavizado de la densidad. Adem\u00e1s, se obtiene una representaci\u00f3n asint\u00f3tica del error cuadr\u00e1tico medio integrado (mise) as\u00ed como de las ventanas \u00f3ptimas que lo minimizan. A partir de dicha representaci\u00f3n de las ventanas, se propone un selector de tipo plug-in y se prueba su consistencia en probabilidad. el comportamiento pr\u00e1ctico de \u00e9ste, junto con el de otros selectores basados en remuestreos bootstrap, se ha analizado en un estudio de simulaci\u00f3n.  se estudia, asimismo, el efecto en la estimaci\u00f3n presuavizada cuando se usan dos estimadores diferentes de la probabilidad condicional de no censura. en concreto, se han comparado l<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Datos acad\u00e9micos de la tesis doctoral \u00ab<strong>Estimaci\u00f3n presuavizada de las funciones de densidad y distribuci\u00f3n con datos censurados<\/strong>\u00ab<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>T\u00edtulo de la tesis:<\/strong>\u00a0 Estimaci\u00f3n presuavizada de las funciones de densidad y distribuci\u00f3n con datos censurados <\/li>\n<li><strong>Autor:<\/strong>\u00a0  J\u00e1come Pumar M\u00aa Amalia <\/li>\n<li><strong>Universidad:<\/strong>\u00a0 A coru\u00f1a<\/li>\n<li><strong>Fecha de lectura de la tesis:<\/strong>\u00a0 11\/07\/2005<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Direcci\u00f3n y tribunal<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>Director de la tesis<\/strong>\n<ul>\n<li>Ricardo Cao Abad<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Tribunal<\/strong>\n<ul>\n<li>Presidente del tribunal: wenceslao Gonz\u00e1lez manteiga <\/li>\n<li>irene Gijbels (vocal)<\/li>\n<li>jacobo De u\u00f1a \u00e1lvarez (vocal)<\/li>\n<li>noel Veraverbeke (vocal)<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Tesis doctoral de J\u00e1come Pumar M\u00aa Amalia Esta memoria aborda el estudio de variables que miden tiempos de vida, es 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