{"id":85138,"date":"2018-03-10T00:09:33","date_gmt":"2018-03-10T00:09:33","guid":{"rendered":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/sin-categoria\/medicion-de-los-niveles-de-eficiencia-en-los-mercados-de-capitales-aplicaciones-a-los-mercados-imperfectos-y-a-la-integracion-de-mercados\/"},"modified":"2018-03-10T00:09:33","modified_gmt":"2018-03-10T00:09:33","slug":"medicion-de-los-niveles-de-eficiencia-en-los-mercados-de-capitales-aplicaciones-a-los-mercados-imperfectos-y-a-la-integracion-de-mercados","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/ciencias-economicas\/medicion-de-los-niveles-de-eficiencia-en-los-mercados-de-capitales-aplicaciones-a-los-mercados-imperfectos-y-a-la-integracion-de-mercados\/","title":{"rendered":"Medicion de los niveles de eficiencia en los mercados de capitales. aplicaciones a los mercados imperfectos y a la integracion de mercados."},"content":{"rendered":"<h2>Tesis doctoral de <strong>  Miras Calvo Miguel Angel <\/strong><\/h2>\n<p>La presente memoria se divide en tres capitulos:  en el primero de ellos y abundando en la creciente literatura dedicada a la medici\u00f3n de los niveles de eficiencia e integraci\u00f3n de los mercados financieros, se definen medidas del nivel de oportunidades de arbitraje. se extienden las medidas de arbitraje de balbas-mu\u00f1os y la medida de integraci\u00f3n fuerte de chen-knez al caso de un modelo de un \u00fanico periodo en el que hay horquilla de precios. Las medidas de arbitraje propuestas indican si hay arbitraje en el mercado y, en caso afirmativo, dan una idea precisa de cuanto dinero se puede ganar y de c\u00f3mo hay que invertir para hacerlo. adem\u00e1s, proporcionan una interesante herramienta para el estudio del efecto de los costes de transacci\u00f3n en el mercado. Desde el punto de vista matem\u00e1tico, se emplean tecnicas de optimizaci\u00f3n lineal y convexa en dimensi\u00f3n infinita.  ya en el capitulo 2 y para un modelo de un mercado financiero en tiempo discreto finito, el teorema fundamental de la valoraci\u00f3n de activos afirma que la ausencia de arbitraje equivale a la existencia de una medida de probabilidad, equivalente a la probabilidad base, con respecto a la cual el sistema de precios es una martingala. En el caso infinito numerable, esta propiedad esencial deja de ser v\u00e1lida. Precisamente, el resultado principal de este cap\u00edtulo es una caracterizaci\u00f3n de la ausencia de arbitraje, en el caso infinito numerable, a trav\u00e9s de la existencia de una medida de martingala en un espacio adecuado. Las herramientas matem\u00e1ticas que se emplean son: la teoria de los sistemas proyectivos de espacios topol\u00f3gicos y la teor\u00eda de los sistemas proyectivos de medidas de radon.  en el capitulo 3 se retoma el problema de definir medidas del nivel de oportunidades de arbitraje. El inter\u00e9s del capitulo reside en presentar medias de arbitraje dinamicas. Se estudian dos medidas numericas y dos medidas estoc\u00e1sticas del nivel de arbitraje en un mercado en tiempo dis<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Datos acad\u00e9micos de la tesis doctoral \u00ab<strong>Medicion de los niveles de eficiencia en los mercados de capitales. aplicaciones a los mercados imperfectos y a la integracion de mercados.<\/strong>\u00ab<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>T\u00edtulo de la tesis:<\/strong>\u00a0 Medicion de los niveles de eficiencia en los mercados de capitales. aplicaciones a los mercados imperfectos y a la integracion de mercados. <\/li>\n<li><strong>Autor:<\/strong>\u00a0  Miras Calvo Miguel Angel <\/li>\n<li><strong>Universidad:<\/strong>\u00a0 Vigo<\/li>\n<li><strong>Fecha de lectura de la tesis:<\/strong>\u00a0 19\/06\/2000<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Direcci\u00f3n y tribunal<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>Director de la tesis<\/strong>\n<ul>\n<li>Alejandro Balbas De La Corte<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Tribunal<\/strong>\n<ul>\n<li>Presidente del tribunal: Carlos Herves beloso <\/li>\n<li>vicente Meneu ferrer (vocal)<\/li>\n<li>pedro Jimenez guerra (vocal)<\/li>\n<li>Jos\u00e9 Luis Fernandez  perez (vocal)<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Tesis doctoral de Miras Calvo Miguel Angel La presente memoria se divide en tres capitulos: en el primero de ellos 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