{"id":85788,"date":"2000-10-07T00:00:00","date_gmt":"2000-10-07T00:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/sin-categoria\/analisis-sobre-la-deteccion-de-raices-unitarias-desde-la-perspectiva-de-la-no-similaridad-un-estudio-de-integracion-en-el-mercado-del-aceite-de-oliva\/"},"modified":"2000-10-07T00:00:00","modified_gmt":"2000-10-07T00:00:00","slug":"analisis-sobre-la-deteccion-de-raices-unitarias-desde-la-perspectiva-de-la-no-similaridad-un-estudio-de-integracion-en-el-mercado-del-aceite-de-oliva","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/ciencias-economicas\/analisis-sobre-la-deteccion-de-raices-unitarias-desde-la-perspectiva-de-la-no-similaridad-un-estudio-de-integracion-en-el-mercado-del-aceite-de-oliva\/","title":{"rendered":"Analisis sobre la deteccion de raices unitarias desde la perspectiva de la no similaridad. un estudio de integracion en el mercado del aceite de oliva."},"content":{"rendered":"<h2>Tesis doctoral de <strong> Jos\u00e9 Angel Roldan Casas <\/strong><\/h2>\n<p>El trabajo comienza con el desarrollo del concepto de serie temporal y se definen las condiciones de estacionariedad en sentido estricto y d\u00e9bil. se hace especial hincapi\u00e9 en las series estacionarias y no estacionarias generadas por los procesos lineales arma y arima, respectivamente.  se analizan las caracter\u00edsticas de los procesos geneadores autorregresivos de orden 1, realizando un estudio de cada uno de los modelos para diferentes valores del par\u00e1metro autorregresivo, deduciendo en cada caso las expresiones de los momentos de primer y segundo orden, as\u00ed como el comportamiento de dichos procesos desde la perspectiva de la estacionariedad.  se realiza un estudio de las distribuciones de los estad\u00edsticos que proceden de la estimaci\u00f3n mco de los par\u00e1metros que intervienen en los modelos autorregresivos de orden 1 con componente determinista en funci\u00f3n de los diferentes par\u00e1metros molestos que aparecen en dichos modelos. Una profunda revisi\u00f3n de los trabajos que recogen las investigaciones en este campo, nos ha permitido describir estas distribuciones tanto en el l\u00edmite como para peque\u00f1as muestras.  se realiza un exhaustivo estudio de los procedimientos propuestos para detectar la tendencia en una serie temporal, que van desde la simple observaci\u00f3n del comportamiento de la serie, hasta los contrastes de hip\u00f3tesis.  teniendo en cuenta la no similaridad que caracteriza a los tests de ra\u00edz unitaria basados en los estad\u00edsticos de dickey-fuller, se propone una estrategia de contraste secuencial en la que se desfinen zonas de rechazo y aceptaci\u00f3n de las hip\u00f3tesis nulas para cada estad\u00edstico, considerando las distintas distribuciones del mismo. Mediante un experimento monte carlo el comportamiento de la estrategia propuesta con el test tradicional de dickey-fuller.  finalmente, como ilustraci\u00f3n de la estrategia planteada en esta investigaci\u00f3n, se realiza un estudio sobre la integraci\u00f3n del mercado del aceite de oliva en<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Datos acad\u00e9micos de la tesis doctoral \u00ab<strong>Analisis sobre la deteccion de raices unitarias desde la perspectiva de la no similaridad. un estudio de integracion en el mercado del aceite de oliva.<\/strong>\u00ab<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>T\u00edtulo de la tesis:<\/strong>\u00a0 Analisis sobre la deteccion de raices unitarias desde la perspectiva de la no similaridad. un estudio de integracion en el mercado del aceite de oliva. <\/li>\n<li><strong>Autor:<\/strong>\u00a0 Jos\u00e9 Angel Roldan Casas <\/li>\n<li><strong>Universidad:<\/strong>\u00a0 C\u00f3rdoba<\/li>\n<li><strong>Fecha de lectura de la tesis:<\/strong>\u00a0 10\/07\/2000<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Direcci\u00f3n y tribunal<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>Director de la tesis<\/strong>\n<ul>\n<li>Rafaela Dios Palomares<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Tribunal<\/strong>\n<ul>\n<li>Presidente del tribunal: Jos\u00e9 Mar\u00eda Caridad  y ocerin <\/li>\n<li>Jes\u00fas nicolas Ramirez sobrino (vocal)<\/li>\n<li>Alberto Satorra brucart (vocal)<\/li>\n<li>Jos\u00e9 Mar\u00eda Gil roig (vocal)<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Tesis doctoral de Jos\u00e9 Angel Roldan Casas El trabajo comienza con el desarrollo del concepto de serie temporal y se 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