{"id":86997,"date":"2018-03-10T00:11:43","date_gmt":"2018-03-10T00:11:43","guid":{"rendered":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/sin-categoria\/modelos-de-regresion-con-parametros-cambiantes-sujetos-a-restricciones-de-estacionalidad-un-enfoque-no-parametricos\/"},"modified":"2018-03-10T00:11:43","modified_gmt":"2018-03-10T00:11:43","slug":"modelos-de-regresion-con-parametros-cambiantes-sujetos-a-restricciones-de-estacionalidad-un-enfoque-no-parametricos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/ciencias-economicas\/modelos-de-regresion-con-parametros-cambiantes-sujetos-a-restricciones-de-estacionalidad-un-enfoque-no-parametricos\/","title":{"rendered":"Modelos de regresi\u00f3n con par\u00e1metros cambiantes sujetos a restricciones de estacionalidad: un enfoque no param\u00e9tricos"},"content":{"rendered":"<h2>Tesis doctoral de <strong> Susan Orbe Mandaluniz <\/strong><\/h2>\n<p>En este trabajo desarrollamos una nueva metodolog\u00eda, basada en t\u00e9cnicas no param\u00e9tricas, para la estimaci\u00f3n de modelos de regresi\u00f3n donde los coeficientes var\u00edan atendiendo a un \u00edndice temporal y sujetos a restricciones de estacionalidad y de suavidad. Una de las ventajas de la metodolog\u00eda propuesta es la posibilidad de regular la imposici\u00f3n de ambos comportamientos. El estimador que obtenemos subsume varios de los estimadores propuestos en la literatura la opci\u00f3n de obtener una combinaci\u00f3n de ellos.  en los cap\u00edtulos 1 y 2 realizamos un an\u00e1lisis t\u00e9cnico del estimador. presentamos la metodolog\u00eda, obtenemos la expresi\u00f3n anal\u00edtaica del estimador, se describen los casos particulares m\u00e1s relevantes que de \u00e9l se derivan y se obtienen sus propiedades asint\u00f3ticas. Este an\u00e1lisis se ha efectuado en primer lugar para una sola variable explicativa, lo que facilita una mejor comprensi\u00f3n del comportamiento del estimador. Seguidamente se extienden los resultados al contexto multivariante. Para ambas situaciones se obtienen resultados de consistencia y normalidad asint\u00f3tica del estimador de los coeficientes y la consistencia del estimador propuesto para la varianza de las perturbaciones.  en el cap\u00edtulo 3 resolvemos el problema pr\u00e1ctico de la implementaci\u00f3n de la metodolog\u00eda. Este problema aparece debido a que el estimador depende de una matriz inversa de gran dimensi\u00f3n. Elaboramos un algoritmo de estimaci\u00f3n que permite obtener los coeficientes de forma simple y r\u00e1pida. El algoritmo no se basa en ning\u00fan proceso iterativo en el que nos tengamos que preocupar del cirterio de convergencia.  en el cap\u00edtulo 4 proponemos un m\u00e9todo de selecci\u00f3n de los par\u00e1metros de control adaptado al contexto de trabajo. Las simualciones realizadas han proporcionado resultados satisfactorios, lo que avala su uso en la aplicaci\u00f3n a datos reales.  por \u00faltimo, en el cap\u00edtulo 5 aplicamos toda la metodolog\u00eda descrita a tres bases de datos<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Datos acad\u00e9micos de la tesis doctoral \u00ab<strong>Modelos de regresi\u00f3n con par\u00e1metros cambiantes sujetos a restricciones de estacionalidad: un enfoque no param\u00e9tricos<\/strong>\u00ab<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>T\u00edtulo de la tesis:<\/strong>\u00a0 Modelos de regresi\u00f3n con par\u00e1metros cambiantes sujetos a restricciones de estacionalidad: un enfoque no param\u00e9tricos <\/li>\n<li><strong>Autor:<\/strong>\u00a0 Susan Orbe Mandaluniz <\/li>\n<li><strong>Universidad:<\/strong>\u00a0 Pa\u00eds vasco\/euskal herriko unibertsitatea<\/li>\n<li><strong>Fecha de lectura de la tesis:<\/strong>\u00a0 20\/10\/2000<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Direcci\u00f3n y tribunal<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>Director de la tesis<\/strong>\n<ul>\n<li>Eva Ferreira Garc\u00eda<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Tribunal<\/strong>\n<ul>\n<li>Presidente del tribunal: fernando Tusell palmer <\/li>\n<li>philippe Vieu (vocal)<\/li>\n<li>alfonso Novales cinca (vocal)<\/li>\n<li>Miguel Delgado gonz\u00e1lez (vocal)<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Tesis doctoral de Susan Orbe Mandaluniz En este trabajo desarrollamos una nueva metodolog\u00eda, basada en t\u00e9cnicas no param\u00e9tricas, para la 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