{"id":88987,"date":"2018-03-10T00:14:03","date_gmt":"2018-03-10T00:14:03","guid":{"rendered":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/sin-categoria\/modelizacion-y-estimacion-del-tipo-de-cambio-en-pera%c2%adodos-de-inestabilidad-financiera-una-aplicacion-a-la-realcion-peseta-dolar-en-el-pera%c2%adodo-1992-1993\/"},"modified":"2018-03-10T00:14:03","modified_gmt":"2018-03-10T00:14:03","slug":"modelizacion-y-estimacion-del-tipo-de-cambio-en-pera%c2%adodos-de-inestabilidad-financiera-una-aplicacion-a-la-realcion-peseta-dolar-en-el-pera%c2%adodo-1992-1993","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/ciencias-economicas\/modelizacion-y-estimacion-del-tipo-de-cambio-en-pera%c2%adodos-de-inestabilidad-financiera-una-aplicacion-a-la-realcion-peseta-dolar-en-el-pera%c2%adodo-1992-1993\/","title":{"rendered":"Modelizaci\u00f3n y estimaci\u00f3n del tipo de cambio en per\u00edodos de inestabilidad financiera. una aplicaci\u00f3n a la realci\u00f3n peseta\/d\u00f3lar en el per\u00edodo 1992-1993"},"content":{"rendered":"<h2>Tesis doctoral de <strong>  Amigo Doba\u00f1o Josefina Lucy <\/strong><\/h2>\n<p>La tesis se propone estudiar los determinantes de las fluctuaciones del mercado de cambios de la peseta, y contrastarlos emp\u00edricamente, en un per\u00edodo de turbelencias fiancieras, en concreto, el que media entre septiembre de 1992 y mayo de 1993. Si bien el modelo desarrollado se centra en el tipo de cambio peseta\/d\u00f3lar, dicho an\u00e1lisis se extiende tambi\u00e9n a otras monedas del entorno europeo, como son la lira italiana, el franco franc\u00e9s, la libra esterlina y el marco alem\u00e1n.  para ello, el primer cap\u00edtulo se dedica a revisar los hechos m\u00e1s relevantes que se constituyen en antecedentes de la intestabilidad financiera de principios de los noventa. Por un lado, se valora la posici\u00f3n c\u00edclica de las econom\u00edas m\u00e1s desarrolladas y las consecuencias que sobre los mercados de cambio produce la liberalizaci\u00f3n plena del mercado de capitales. Por otro, se analizan las grandes l\u00edneas de la pol\u00edtica monetaria europea, en especial las implicaciones que el sistema de bandas de fluctuaci\u00f3n de las monedas, en ausencia de elementos fiscales estabalizadores y de elementos de correcci\u00f3n de las asimetr\u00edas c\u00edclicas, tienen sobre la volatilidad del sistema de cambios. Finalmente, se valora tambi\u00e9n la posici\u00f3n c\u00edclica de la econom\u00eda espa\u00f1ola y que constituyen la causa b\u00e1sica de las turbulencias monetarias de 1992-93, objeto de la presente tesis doctoral.  una vez planteado el escenario objeto de an\u00e1lisis, los cap\u00edtulos segundo y tercero contrastan la especial inadecuaci\u00f3n de los modelos macroecon\u00f3mcios para explicar la evoluci\u00f3n de la tasa de rendimiento del tipo de cambio peseta\/d\u00f3lar en dicho per\u00edodo de turbulencias, para plantear a continuaci\u00f3n la alternativa de modelos de tipo empiricistas que centran su an\u00e1lisis concretamente en el estudio de la volatilidad asociada a dicho mercado. los resultados obtenidos han evidenciado la relevancia de la variable no solo para explicar procesos especulativos como el aqu\u00ed analizado, sino<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Datos acad\u00e9micos de la tesis doctoral \u00ab<strong>Modelizaci\u00f3n y estimaci\u00f3n del tipo de cambio en per\u00edodos de inestabilidad financiera. una aplicaci\u00f3n a la realci\u00f3n peseta\/d\u00f3lar en el per\u00edodo 1992-1993<\/strong>\u00ab<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>T\u00edtulo de la tesis:<\/strong>\u00a0 Modelizaci\u00f3n y estimaci\u00f3n del tipo de cambio en per\u00edodos de inestabilidad financiera. una aplicaci\u00f3n a la realci\u00f3n peseta\/d\u00f3lar en el per\u00edodo 1992-1993 <\/li>\n<li><strong>Autor:<\/strong>\u00a0  Amigo Doba\u00f1o Josefina Lucy <\/li>\n<li><strong>Universidad:<\/strong>\u00a0 Vigo<\/li>\n<li><strong>Fecha de lectura de la tesis:<\/strong>\u00a0 22\/02\/2001<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Direcci\u00f3n y tribunal<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>Director de la tesis<\/strong>\n<ul>\n<li> Jim\u00e9nez Ridruejo Ayuso Zen\u00f3n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Tribunal<\/strong>\n<ul>\n<li>Presidente del tribunal: Antonio Argandona ramiz <\/li>\n<li> Arias moreira Jos\u00e9 Carlos (vocal)<\/li>\n<li>Jos\u00e9 Antonio Garc\u00eda dur\u00e1n de lara (vocal)<\/li>\n<li> Rojo Garc\u00eda Jos\u00e9 Luis (vocal)<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Tesis doctoral de Amigo Doba\u00f1o Josefina Lucy La tesis se propone estudiar los determinantes de las fluctuaciones del mercado de 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