{"id":89706,"date":"2001-05-04T00:00:00","date_gmt":"2001-05-04T00:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/sin-categoria\/analisis-de-estacionariedad-y-ruptura-estructural-un-estudio-asintotico-y-de-simulacion\/"},"modified":"2001-05-04T00:00:00","modified_gmt":"2001-05-04T00:00:00","slug":"analisis-de-estacionariedad-y-ruptura-estructural-un-estudio-asintotico-y-de-simulacion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/ciencias-economicas\/analisis-de-estacionariedad-y-ruptura-estructural-un-estudio-asintotico-y-de-simulacion\/","title":{"rendered":"An\u00e1lisis de estacionariedad y ruptura estructural. un estudio asint\u00f3tico y de simulaci\u00f3n"},"content":{"rendered":"<h2>Tesis doctoral de <strong> M. Jose Presno Casquero <\/strong><\/h2>\n<p>A lo largo de la pasada d\u00e9cada se han realizado distintos estudios en torno a los efectos de las rupturas estructurales sobre los contrastes de ra\u00edz unitaria y las propuestas de amplicaci\u00f3n de este tipo de herramientas para posibilitar el an\u00e1lisis de series afectadas por cambios estructurales. no obstante, han sido escasos los intentos de estudiar los contrastes de estacionariedad bajo estas circunstancias, tarea que se aborda en este trabajo.  como un primer acercamiento al problema se estudia el comportamiento asint\u00f3tico del estad\u00edstico de contraste, demostrando su divergencia,y mediante un estudio de monte carlo se comprueba que en muestras finitas surgen importanes distorsiones en el tama\u00f1o del tst de estacionariedad que llevan a rechazar err\u00f3neamente este supuesto. Dado este deficiente comportamiento, se propone una extensi\u00f3n del contraste de estacionariedad que permite el estudio de series con cambios determinados ex\u00f3genamente que afectan a su nivel y\/o a su tasa de crecimiento derivando la distribuci\u00f3n asint\u00f3tica del estad\u00edstico meidante el enfoque de fredholm. De modo complementario se obtienen superficies de  respuesta que posibilitan la obtenci\u00f3n de los valores cr\u00edticos de los contrastes modificados para diferentes tama\u00f1os muestrales y posiciones relativas de cambio.  con el fin de comprobar el funcionamiento de estos contraste bajo distintas situaciones, se analiza el efecto sobre el tama\u00f1o y la potencia de factores como la magnitud de la ruptura, suposici\u00f3n relativa, las conseucencias de una especificaci\u00f3n err\u00f3nea del modelo o la posibildiad de errores en la determinaci\u00f3n del punto de ruptura. Finalemnte se dedica un cap\u00edtulo al  estudio del comportamiento de las herramientas desarrolladas sobre algunas series econ\u00f3micas, que ilustran sus ventjas y permiten extraer algunas conclusiones de inter\u00e9s.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Datos acad\u00e9micos de la tesis doctoral \u00ab<strong>An\u00e1lisis de estacionariedad y ruptura estructural. un estudio asint\u00f3tico y de simulaci\u00f3n<\/strong>\u00ab<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>T\u00edtulo de la tesis:<\/strong>\u00a0 An\u00e1lisis de estacionariedad y ruptura estructural. un estudio asint\u00f3tico y de simulaci\u00f3n <\/li>\n<li><strong>Autor:<\/strong>\u00a0 M. Jose Presno Casquero <\/li>\n<li><strong>Universidad:<\/strong>\u00a0 Oviedo<\/li>\n<li><strong>Fecha de lectura de la tesis:<\/strong>\u00a0 05\/04\/2001<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Direcci\u00f3n y tribunal<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>Director de la tesis<\/strong>\n<ul>\n<li>Rigoberto P\u00e9rez Su\u00e1rez<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Tribunal<\/strong>\n<ul>\n<li>Presidente del tribunal: Antonio Pulido san rom\u00e1n <\/li>\n<li>Francisco Javier Trivez bielsa (vocal)<\/li>\n<li> Gil \u00e1lvarez pedro \u00e1ngel (vocal)<\/li>\n<li>arielle Beyaert stevens (vocal)<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Tesis doctoral de M. 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