{"id":89968,"date":"2018-03-10T00:15:18","date_gmt":"2018-03-10T00:15:18","guid":{"rendered":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/sin-categoria\/bayesian-inference-in-heterogeneous-dynamic-panel-data-models-three-essays\/"},"modified":"2018-03-10T00:15:18","modified_gmt":"2018-03-10T00:15:18","slug":"bayesian-inference-in-heterogeneous-dynamic-panel-data-models-three-essays","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/economia-general\/bayesian-inference-in-heterogeneous-dynamic-panel-data-models-three-essays\/","title":{"rendered":"Bayesian inference in heterogeneous dynamic panel data models: three essays"},"content":{"rendered":"<h2>Tesis doctoral de <strong> Mateo Ciccarelli <\/strong><\/h2>\n<p>Esta tesis se propone desde una perspectiva bayesiana los problemas de especificaci\u00f3n, estimaci\u00f3n, inferencia y predicci\u00f3n en modelos multivariantes din\u00e1micos con coeficientes heterog\u00e9neos, que utilizan datos (macroecon\u00f3micos) de panel. el trabajo est\u00e1 compuesto por tres ensayos.  en el primero, se presentan m\u00e9todos para estimar y predecir el valor futuro de las variables de inter\u00e9s y de sus\u00c2\u00bfturning points\u00c2\u00bf. Se especif\u00edca un modelo flexible que tenga en cuenta tanto la interdependencia en la secci\u00f3n cruzada, como la variaci\u00f3n temporal de los coeficientes y se proporcionan estimadores para diferentes casos de incertidumbre acerca de los par\u00e1metros. Asimismo, los nuevos m\u00e9todos propuestos se aplican para predecir recesiones en el g-7, y se comparan con m\u00e9todos existentes. El trabajo muestra como el utilizo de informaci\u00f3n adicional y de un mayor n\u00famero de niveles tradicionales, mejora las habilidades de predicci\u00f3n del modelo.  en el segundo ensayo, el aparato t\u00e9cnico desarrollado en el primer art\u00edculo se aplica, para estudiar el mecanismo de transmisi\u00f3n de la pol\u00edtica monetaria europea. Por un lado, se identifican \u00c2\u00bfshocks\u00c2\u00bf idiosincr\u00e1sicos y un \u00c2\u00bfshock\u00c2\u00bf com\u00fan de pol\u00edtica monetaria, y por el otro se mide el impacto de estos \u00c2\u00bfshocks\u00c2\u00bf sobre el nivel de actividad de cuatro pa\u00edses europeos (alemania, francia, italia y espa\u00f1a). Bas\u00e1ndose en datos macroecon\u00f3micos de la d\u00e9cada de los noventa, el trabajo muestra, entre otras cosas, que hay diferencia en la maneta en que la pol\u00edtica monetaria afecta al producto de los cuatro pa\u00edses, pero esta diferencia solo se desprende si miramos al corto plazo. El efecto cumulado, en cambio, parece ser bastante homog\u00e9neo, especialmente si permitimos en la especificaci\u00f3n econom\u00e9trica que los coeficientes var\u00eden con el tiempo. Otro resultado de inter\u00e9s concierne el hecho de que el efecto de la pol\u00edtica monetaria, en promedio, ha sido cada vez m\u00e1s r\u00e1pido en los \u00faltimos a\u00f1os del antiguo r\u00e9gimen monetario.  en el \u00faltimo ensayo, se presenta una metodolog\u00eda estad\u00edstica para contrastar restricciones lineales y no lineales en un modelo jer\u00e1rquico con datos procedentes de una poblaci\u00f3n normal. El m\u00e9todo propuesto es alternativo al existente \u00c2\u00bfposterior odds ratio \u00c2\u00bf (po) para contrastar restricciones en un marco bayesiano, y a parte de ser m\u00e1s sencillo con respecto al po, tambi\u00e9n se puede aplicar cuando en alg\u00fan nivel de la jerarqu\u00eda la \u00c2\u00bfprior\u00c2\u00bf no es informativa. Experimentos de monte carlo muestran que el m\u00e9todo propuesto tiene propiedades estad\u00edsticas deseables y puede proporcionar resultados mejores que el m\u00e9todo tradicional.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Datos acad\u00e9micos de la tesis doctoral \u00ab<strong>Bayesian inference in heterogeneous dynamic panel data models: three essays<\/strong>\u00ab<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>T\u00edtulo de la tesis:<\/strong>\u00a0 Bayesian inference in heterogeneous dynamic panel data models: three essays <\/li>\n<li><strong>Autor:<\/strong>\u00a0 Mateo Ciccarelli <\/li>\n<li><strong>Universidad:<\/strong>\u00a0 Pompeu fabra<\/li>\n<li><strong>Fecha de lectura de la tesis:<\/strong>\u00a0 27\/04\/2001<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Direcci\u00f3n y tribunal<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>Director de la tesis<\/strong>\n<ul>\n<li>Fabio Canova<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Tribunal<\/strong>\n<ul>\n<li>Presidente del tribunal: herman Van dijk <\/li>\n<li>Jos\u00e9 Garcia montalvo (vocal)<\/li>\n<li>Antonio Garc\u00eda ferrer (vocal)<\/li>\n<li>giovanni Amisano (vocal)<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Tesis doctoral de Mateo Ciccarelli Esta tesis se propone desde una perspectiva bayesiana los problemas de especificaci\u00f3n, estimaci\u00f3n, inferencia y 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