{"id":97946,"date":"2009-11-12T00:00:00","date_gmt":"2009-11-12T00:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/sin-categoria\/analisis-de-riesgos-de-las-entidades-aseguradoras-en-el-marco-de-solvencia-ii-el-riesgo-operacional\/"},"modified":"2009-11-12T00:00:00","modified_gmt":"2009-11-12T00:00:00","slug":"analisis-de-riesgos-de-las-entidades-aseguradoras-en-el-marco-de-solvencia-ii-el-riesgo-operacional","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/ciencias-economicas\/analisis-de-riesgos-de-las-entidades-aseguradoras-en-el-marco-de-solvencia-ii-el-riesgo-operacional\/","title":{"rendered":"An\u00e1lisis de riesgos de las entidades aseguradoras en el marco de solvencia ii: el riesgo operacional."},"content":{"rendered":"

Tesis doctoral de Rafael Jaime Hernandez Barros <\/strong><\/h2>\n

El objetivo de esta tesis es analizar desde un punto de vista pr\u00e1ctico la gesti\u00f3n de los riesgos de las entidades aseguradoras del sector salud, con especial atenci\u00f3n al riesgo operacional y con una clara orientaci\u00f3n a su aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica en el entorno empresarial. Adem\u00e1s, esta investigaci\u00f3n pretende profundizar en el an\u00e1lisis estad\u00edstico de los riesgos operacionales de las entidades de seguros de salud. Supone tambi\u00e9n una aproximaci\u00f3n a solvencia ii, la gerencia de riesgos y a los sistemas de informaci\u00f3n y control de gesti\u00f3n de las entidades de seguros, ya que trata con t\u00e9rminos comunes a \u00e9stos. este trabajo parte, en el segundo cap\u00edtulo, de la regulaci\u00f3n de la solvencia de las entidades aseguradoras, cuyas \u00faltimas modificaciones est\u00e1n dejando preparado el camino legislativo para la nueva configuraci\u00f3n de la solvencia (solvencia ii). en el tercer cap\u00edtulo se aborda la gesti\u00f3n de riesgos, remarc\u00e1ndose la importancia de proteger los activos e ingresos de las entidades aseguradoras, y desarrollando la parte de la gesti\u00f3n de la direcci\u00f3n de empresas que, utilizando m\u00e9todos cient\u00edficos, gestiona los riesgos a los que se enfrentan las empresas. Se detallan los riesgos a los que se enfrentan las entidades aseguradoras mediante un mapa de riesgos. el cap\u00edtulo cuarto describe las diferentes metodolog\u00edas de gesti\u00f3n integral de riesgos, detallando tanto aquellas utilizadas tradicionalmente en el sector asegurador para tarificar y calcular las provisiones, y que ahora est\u00e1n siendo utilizadas para calcular la solvencia y los requerimientos de capital, como los modelos financieros m\u00e1s avanzados, tales como los modelos de \u00c2\u00bfstress testing\u00c2\u00bf, utilizados para analizar lo que podr\u00eda ocurrir en determinados escenarios; la t\u00e9cnica de modelizaci\u00f3n del valor en riesgo (var) y su aplicaci\u00f3n al riesgo operacional (opvar), para calcular la p\u00e9rdida m\u00e1xima posible dentro de un periodo de tiempo y para un determinado nivel de probabilidad; la teor\u00eda del valor extremo, que se centra en el estudio de los extremos de la distribuci\u00f3n de p\u00e9rdidas y ganancias esperadas, tratando de estimar las p\u00e9rdidas m\u00e1ximas que pueden producirse; y la aplicaci\u00f3n de c\u00f3pulas, para incorporar la dependencia entre diferentes tipos de riesgo. el cap\u00edtulo quinto presenta la situaci\u00f3n actual del riesgo operacional, que es una disciplina con su propia estructura organizativa, herramientas y procesos, igual que otros tipos de riesgos. Se define y analiza el riesgo operacional seg\u00fan los est\u00e1ndares de solvencia ii, y se ha tenido en cuenta la legislaci\u00f3n de basilea ii para el sector financiero como un precedente importante de cara a su gesti\u00f3n y cuantificaci\u00f3n. Se introduce igualmente el concepto de control interno, cada vez m\u00e1s relevante debido a la alta exigencia de trasparencia y control de los procesos internos y por la necesidad de integrar metodolog\u00edas y conceptos en todos los niveles de las actividades de las entidades aseguradoras. Y se presentan tambi\u00e9n los diferentes procesos y pr\u00e1cticas operativas y de gesti\u00f3n, como la gesti\u00f3n de los procesos, la gesti\u00f3n de la cadena de suministros, la gesti\u00f3n de los recursos humanos, los sistemas de informaci\u00f3n y telecomunicaciones, la gesti\u00f3n de proyectos o la planificaci\u00f3n de la continuidad del negocio y gesti\u00f3n de crisis. en el cap\u00edtulo sexto se desarrolla un an\u00e1lisis financiero actuarial del riesgo operacional de las entidades aseguradoras del sector salud, partiendo de una serie de datos externos de p\u00e9rdidas aseguradas de riesgos operacionales. Inicialmente, se expone la situaci\u00f3n de los seguros de salud en espa\u00f1a y se describe el proceso del servicio de valor a\u00f1adido de las aseguradoras de salud, que va a facilitar la comprensi\u00f3n de la naturaleza de las operaciones realizadas por estas empresas. Asimismo, se definen las p\u00e9rdidas de riesgo operacionales, seg\u00fan los est\u00e1ndares de solvencia ii, y se explica el proceso del servicio de tramitaci\u00f3n de siniestros y de recopilaci\u00f3n de datos, incluyendo el tipo de clasificaci\u00f3n de eventos del riesgo operacional elegido, premisas fundamentales para obtener unos datos consistentes y homog\u00e9neos. A continuaci\u00f3n se presenta la base de datos externa de p\u00e9rdidas de riesgos operacionales asegurados, as\u00ed como de los ajustes necesarios en cuanto al filtrado de datos y eliminaci\u00f3n de datos inconsistentes; adicionalmente se realiza una descripci\u00f3n estad\u00edstica de la base de datos con el objeto de conocer su contenido y estructura. Finalmente, teniendo en cuenta la situaci\u00f3n actual de la investigaci\u00f3n sobre el problema planteado y la normativa de solvencia ii, se aplica para la tesis doctoral el modelo cl\u00e1sico var, metodolog\u00eda com\u00fan de uso universal a una gran variedad de categor\u00edas de riesgo y l\u00edneas de negocio; en la primera fase en el proceso estad\u00edstico se ajustan distintos modelos de distribuci\u00f3n probabil\u00edstica a la serie hist\u00f3rica de p\u00e9rdidas operacionales, de severidad y frecuencia; despu\u00e9s se obtiene la distribuci\u00f3n de p\u00e9rdidas agregada combinando ambas distribuciones utilizando el enfoque de simulaci\u00f3n de la siniestralidad por el m\u00e9todo monte carlo; y una vez obtenidos dichos resultados se determina el opvar a partir de la distribuci\u00f3n de p\u00e9rdidas agregada y el nivel de confianza estad\u00edstico seleccionado. las conclusiones del trabajo y la proposici\u00f3n de manera resumida de algunas sugerencias para el desarrollo de nuevos estudios e investigaciones futuras relacionadas con los tema tratados en este trabajo se exponen en el cap\u00edtulo s\u00e9ptimo. se incluye como ap\u00e9ndice i un glosario de t\u00e9rminos. Finalmente, el ap\u00e9ndice ii contiene la clasificaci\u00f3n de tipos de eventos de p\u00e9rdidas de riesgos operacionales para sector seguros del consorcio de base de datos oric de la \u00c2\u00bfassociation of british insurers\u00c2\u00bf.<\/p>\n

 <\/p>\n

Datos acad\u00e9micos de la tesis doctoral \u00abAn\u00e1lisis de riesgos de las entidades aseguradoras en el marco de solvencia ii: el riesgo operacional.<\/strong>\u00ab<\/h3>\n
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  • T\u00edtulo de la tesis:<\/strong>\u00a0 An\u00e1lisis de riesgos de las entidades aseguradoras en el marco de solvencia ii: el riesgo operacional. <\/li>\n
  • Autor:<\/strong>\u00a0 Rafael Jaime Hernandez Barros <\/li>\n
  • Universidad:<\/strong>\u00a0 Aut\u00f3noma de Madrid<\/li>\n
  • Fecha de lectura de la tesis:<\/strong>\u00a0 11\/12\/2009<\/li>\n<\/ul>\n

     <\/p>\n

    Direcci\u00f3n y tribunal<\/h3>\n
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    • Director de la tesis<\/strong>\n
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      • enciso Mart\u00ednez Torre<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
      • Tribunal<\/strong>\n
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        • Presidente del tribunal: Juan jos\u00e9 Dur\u00e1n herrera <\/li>\n
        • Antonio Partal ure\u00f1a (vocal)<\/li>\n
        • Juan Antonio Maroto acin (vocal)<\/li>\n
        • salvador Rayo cant\u00f3n (vocal)<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n

           <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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