{"id":99605,"date":"2010-08-03T00:00:00","date_gmt":"2010-08-03T00:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/sin-categoria\/generacion-de-distribuciones-aplicables-en-ambiente-de-incertidumbre-y-en-el-ambito-financiero\/"},"modified":"2010-08-03T00:00:00","modified_gmt":"2010-08-03T00:00:00","slug":"generacion-de-distribuciones-aplicables-en-ambiente-de-incertidumbre-y-en-el-ambito-financiero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/metodologia-economica\/generacion-de-distribuciones-aplicables-en-ambiente-de-incertidumbre-y-en-el-ambito-financiero\/","title":{"rendered":"Generaci\u00f3n de distribuciones aplicables en ambiente de incertidumbre y en el \u00e1mbito financiero"},"content":{"rendered":"<h2>Tesis doctoral de <strong> Mar\u00eda Del Mar L\u00f3pez  Mart\u00edn <\/strong><\/h2>\n<p>Como su propio nombre indica uno de los objetivos que se persigue con la presentaci\u00f3n de la tesis es aportar nuevas distribuciones dentro de la metodolog\u00eda pert y del \u00e1mbito financiero. la memoria comienza con un primer cap\u00edtulo donde se realiza una revisi\u00f3n bibliogr\u00e1fica sobre algunos de los modelos probabil\u00edsticos empleados en el tratamiento del riesgo y la incertidumbre. el cap\u00edtulo segundo presenta la construcci\u00f3n de la distribuci\u00f3n bic\u00fabica y la distribuci\u00f3n biseno utilizando el sistema generador de van dorp y kotz. Asi mismo, se lleva a cabo la generalizaci\u00f3n de dichas distribuciones y el analisis de sus caracteristicas estocasticas y propiedades dentro de la metodolog\u00eda pert.  en el tercer capitulo se realiza la mixtura de las distribuciones gbc (bic\u00fabica generalizada), tsp (two-sided power) y gbp (biparab\u00f3lica generalizada) con la distribuci\u00f3n uniforme dando como lugar las distribuciones u-gbc, u-tst y u-gbp. Una vez construidas cada una de las distribuciones y bas\u00e1ndonos en los m\u00e9todos tradicionalmente empleados en el pert se presena el proceso de elicitaci\u00f3n basado en el uso de los cuantiles. Con el objeto de comprobar las caracter\u00edsticas y comportamiento de cada una de las distribuciones se realiza la aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica bas\u00e1ndonos en una red pert. en el cuarto cap\u00edtulo se realiza la adaptaci\u00f3n de cada una de las distribuciones construidas dentro del \u00e1mbito financiero estudiando su caracter\u00edstica de apuntamiento o curtosis. Para la realizaci\u00f3n pr\u00e1ctica hemos recurrido al \u00edndice burs\u00e1til dj eurostoxx 50 con el fin de estudiar la eficacia presentada por las distribuciones en el ajuste de los rendimientos de los activos financieros. por \u00faltimo se se\u00f1alan las conclusiones m\u00e1s destacadas de la memoria, asi como, las l\u00edneas de investigaci\u00f3n que han surgido de dicho trabajo.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Datos acad\u00e9micos de la tesis doctoral \u00ab<strong>Generaci\u00f3n de distribuciones aplicables en ambiente de incertidumbre y en el \u00e1mbito financiero<\/strong>\u00ab<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>T\u00edtulo de la tesis:<\/strong>\u00a0 Generaci\u00f3n de distribuciones aplicables en ambiente de incertidumbre y en el \u00e1mbito financiero <\/li>\n<li><strong>Autor:<\/strong>\u00a0 Mar\u00eda Del Mar L\u00f3pez  Mart\u00edn <\/li>\n<li><strong>Universidad:<\/strong>\u00a0 Granada<\/li>\n<li><strong>Fecha de lectura de la tesis:<\/strong>\u00a0 08\/03\/2010<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Direcci\u00f3n y tribunal<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>Director de la tesis<\/strong>\n<ul>\n<li>Rafael Herrerias Pleguezuelo<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Tribunal<\/strong>\n<ul>\n<li>Presidente del tribunal: vicente Caballer mellado <\/li>\n<li>Mar\u00eda  natividad Guadalajara olmeda (vocal)<\/li>\n<li>Juan Gomez garcia (vocal)<\/li>\n<li>Jos\u00e9 Miguel Casas s\u00e1nchez (vocal)<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Tesis doctoral de Mar\u00eda Del Mar L\u00f3pez Mart\u00edn Como su propio nombre indica uno de los objetivos que se persigue 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