Tesis doctoral de Lopez Martin Luis Javier
Se recopilan los resultados mas notables sobre procesos estocasticos que son de utilidad para el estudio y analisis de las series temporales. Se estudian distintos algoritmos para estimar los parametros de modelos ar arma y ma; asi como distintos metodos para estimar el orden de estos modelos y la componente deterministica de la serie. Por ultimo se analizan las propiedades mas notables de los modelos autorregresivos con parametros aleatorios (modelos arca); finalizando la monografia con la estimacion de los parametros de estos ultimos modelos por los metodos de minimos cuadrados y de maxima verosimilitud.
Datos académicos de la tesis doctoral «Identificacion de modelos en series temporales.«
- Título de la tesis: Identificacion de modelos en series temporales.
- Autor: Lopez Martin Luis Javier
- Universidad: La laguna
- Fecha de lectura de la tesis: 01/01/1984
Dirección y tribunal
- Director de la tesis
- Miguel Sanchez Garcia
- Tribunal
- Presidente del tribunal: Miguel Sanchez Garcia
- Francisco José Cano Sevilla (vocal)
- Macere Mayer Calil (vocal)
- Pilar Ibarrola Muñoz (vocal)
